2013年12月21日

关于国债的一些计算： 理论TF价格1(缴款日前无付息)

摘要： 计算 ExpectedTFPrice 是一个比较复杂的计算，我们这里讨论简单的一种情况。 给定一只可交割国债bond(一般为CTD),一个国债期货tf,一个日期t(表示tf的一个交易日期，我们通过t日的bond情况计算TF到tfpay日的理论价格) 已知的值为: tf的缴款日tfpayday... 阅读全文

posted @ 2013-12-21 18:55 norsd 阅读(470) 评论(0) 推荐(0) 编辑

关于国债的一些计算： 转换因子的计算

摘要： 转换因子的计算比较复杂，这里只给出一个公式，以及每个参数的意义 首先给出交易所计算公式: CF = ( 1/ (1+r/f)^(xf/12) * [ c/f + c/r + (1-c/r)* (1 / (1+r/f)^(n-1) ) ] - c/f * (1-xf/12)... 阅读全文

posted @ 2013-12-21 14:47 norsd 阅读(6982) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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