Wind WSS 与 WSET 中读取合约ContractMultiplier的问题
- WSET 中读取某一个Underlying的期权合约时,
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可以设置,也必须设置一个时间, 例如 上图中 2020-11-30 是510050.SH的分红日,期权老合约变为A,同时有新合约M成为标准合约
如果把日期改为2020-11-29则会返回还没有变成A合约的M标准合约
随后返回的数据项中
可以看到他的合约乘数是和日期相关的,他们在30日变成了10145,而29日还是10000
- WSS 读取合约乘数的时候,有2个Column可以用,分别是 contractmultiplier 和 exe_ratio 但是 exe_ratio 支持 日期,这时候效果就不同了, 下图我们日期设为 2020.11.29 日, 510050还没有分红,那么这时候的合约乘数应该为10000,而不是10145,
3.
我们看到 exe_ratio 返回的是 2020.11.29日的合约乘数, 但是 contractmultiplier 返回的是 目前最新的合约乘数10000
同时也要注意到,对于 10002995.SH 这个合约,尽管他是 2020.11.30日才上市的,但是Wind仍然返回了数据,这种没有逻辑的处理方法我不喜欢。