2023年2月15日
量化交易基础 - 002 - 相等风险加权以及阿尔法驱动型加权
摘要： 相等风险加权 相等风险加权方法根据头寸的波动性（或风险的其他度量指标，如下降幅度）来反向调整头寸规模。波动性越大（小）的头寸，分配的权重就越小（大）。 相等风险加权的方式，是根据对于整个投资组合的风险贡献度而言，并不是根据分配的头寸规模，投资组合中的每个头寸都是均等的。 通常认为相等加权模型是最合适 阅读全文
posted @ 2023-02-15 11:23 NoMornings 阅读(112) 评论(0) 推荐(0) 编辑