量化投资_EasyLanguage/PowerLanguage教学课程__【第二篇专题】__【第十七章关于bar内交易的几个问题】

第十七章：关于bar内交易的几个问题

 

1、实时数据刷新打印和历史数据刷新打印

打印历史数据时会发现如下：

#cb    1.00 #bs   1.00 #t1109.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   0.00
#cb    1.00 #bs   2.00 #t1110.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   0.00
#cb    2.00 #bs   0.00 #t1110.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00

打印实时数据时会发现如下：

#cb  108.00 #bs   2.00 #t1457.00 #p   0.00 #mp   0.00 #mp[1]   0.00
#cb  109.00 #bs   0.00 #t1458.00 #p   0.00 #mp   0.00 #mp[1]   0.00
#cb  109.00 #bs   1.00 #t1458.00 #p   0.00 #mp   0.00 #mp[1]   0.00

【分析】

　　1、在新bar开启时，打印历史数据时，上一个bar的收盘状态会放在下一个bar的time当中；而在打印实时数据时，上一个bar的收盘状态是放在上一个bar的time当中。

　　我们打印历史的收盘价价格

#cb    1.00 #bs   1.00 #t1109.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   0.00 #close3553.00
#cb    1.00 #bs   2.00 #t1110.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   0.00 #close3553.00
#cb    2.00 #bs   0.00 #t1110.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3553.00

　　多打印几个

  #cb    3.00 #bs   1.00 #t1111.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3551.00

#cb    3.00 #bs   2.00 #t1112.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3551.00
#cb    4.00 #bs   0.00 #t1112.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3551.00
#cb    4.00 #bs   1.00 #t1112.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3552.00

  #cb   78.00 #bs   1.00 #t1426.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3555.00

#cb   78.00 #bs   2.00 #t1427.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3555.00
#cb   79.00 #bs   0.00 #t1427.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3555.00
#cb   79.00 #bs   1.00 #t1427.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3554.00

#cb   98.00 #bs   1.00 #t1446.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3553.00
#cb   98.00 #bs   2.00 #t1447.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3553.00
#cb   99.00 #bs   0.00 #t1447.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3553.00
#cb   99.00 #bs   1.00 #t1447.00 #p   1.00 #mp   1.00 #mp[1]   1.00 #close3554.00

　　分别找到：它们的开盘价和收盘，发现是可以一一对应的。这就应征了最早之前所说的，是由于当根新开盘tick造成的上一个bar的收盘。这里显示在这里非常清楚的表明了这点。但是在实盘实时数据刷新是是看不到这个结果的。其实这个结果是一闪而现的。

 

2、开启精细模式时，时间对不起来了？

　　我们发现在找上门的收盘价时间的时候，在K线图上去找都是延后一个时间段。这是因为我们开启了精细模式所致（当然不开启精细模式也是这样），这是因为如下图所示：

　　

 

 

 　　在打印的时间，打印的是准确的时间，观察K线显示的是bar完成的时间。因此在后面解释bar上时间问题，就是这个原因

　　

 

3、再分析最初的那段代码

　　A：原始代码打印结果分析

[IntrabarOrderGeneration=true]
var:intrabarpersist mp(0),intrabarpersist mp1(0), intrabarpersist ma0(0),
intrabarpersist ma1(0);

mp=marketposition;

ma0 = Average(close,5);
ma1 = Average(close,20);

if mp[1] <> 1 and ma0[1] > ma1[1] then buy 1 shares next bar at market;

if mp[1] = 1 and ma0[1] < ma1[1] then sell 1 shares next bar at market;

print("#cb ",currentbar," #bs",barstatus," #t",Time_,
" #p",marketposition," #mp",mp," #mp[1]",mp[1]);    

 

 【分析】

　　1、我们分析第一次开仓时间

[cb] 1.00 [bs] 1.00 [t]1109.00 [p] 0.00 [mp] 0.00 [mp[1]] 0.00
[cb] 1.00 [bs] 1.00 [t]1109.00 [p] 0.00 [mp] 0.00 [mp[1]] 0.00
[cb] 1.00 [bs] 1.00 [t]1109.00 [p] 0.00 [mp] 0.00 [mp[1]] 0.00
[cb] 1.00 [bs] 1.00 [t]1109.00 [p] 0.00 [mp] 0.00 [mp[1]] 0.00
[cb] 1.00 [bs] 2.00 [t]1110.00 [p] 0.00 [mp] 0.00 [mp[1]] 0.00
[cb] 2.00 [bs] 0.00 [t]1110.00 [p] 0.00 [mp] 0.00 [mp[1]] 0.00
[cb] 2.00 [bs] 1.00 [t]1110.00 [p] 1.00 [mp] 1.00 [mp[1]] 0.00
[cb] 2.00 [bs] 1.00 [t]1110.00 [p] 1.00 [mp] 1.00 [mp[1]] 0.00
[cb] 2.00 [bs] 1.00 [t]1110.00 [p] 1.00 [mp] 1.00 [mp[1]] 0.00
[cb] 2.00 [bs] 1.00 [t]1110.00 [p] 1.00 [mp] 1.00 [mp[1]] 0.00

　　红色标注位置显示：【p】表示当前已经持有多单，【mp】与marketposition相等也是表示持有多单，【mp[1]】表示上一个bar没有持有仓位。

　　问题：这里为什么要显示在第一个bar内位置而不显示在开盘位置（显示在barstatus=1（第一个），而不显示在barStatus=0）？

　　回答：这是因为，单子确实是下在barStatus=0的这个位置，因为只要下单了之后才会显示持仓状态，因此要显示在barstat=1（第一个）的位置。

　　佐证：观察下图我们发现，价格是下在了3553的这个开盘价，我们打印价格时候发现barstatus=1时的价格为3554。因此证明了，价格是下在开盘价，而下单完成后，在下一个tick显示成交状态。

　　

 

 

 

　　B：我们更改原始代码，要求上一个bar进场之后，如果当前的close价格（也就是精细模式中的当前tick）向下穿越上一个ma0（慢速均线），要求在下一个tick挂止损单出场（stop）；

[IntrabarOrderGeneration=true]
var:intrabarpersist mp(0),intrabarpersist mp1(0), intrabarpersist ma0(0),
intrabarpersist ma1(0);

mp=marketposition;

ma0 = Average(close,5);
ma1 = Average(close,20);

if mp[1] <> 1 and ma0[1] > ma1[1] then buy 1 shares next bar at market;

//if mp[1] = 1 and ma0[1] < ma1[1] then sell 1 shares next bar at market;
if mp[1] = 1 and close crosses under ma0[1] then sell 1 shares next bar at market;

print("[cb]",currentbar," [bs]",barstatus," [t]",Time_,
" [p]",marketposition," [mp]",mp," [mp[1]]",mp[1],"[close]",Close);     

【分析】

　　1、我们再来看一下上面的输出结果，只看出场部分，还是第一笔，只观察出场部分，从图表上我们可以找到出场是在1112（bar上时间是1113）。如下面所示：

　　 

 

 

 　　2、从输出结果来看，我们是在bar内的3550价格出场的，在出场之后，marketposition/mp再下一个tick位置已经变换成了0，表示当根不再持仓，其中mp[1]表示上一个bar的状态还是1，并为改变。

 

【小结】

　　通过上面的例子我们得到如下几个结论：

　　1、在bar内模式下，我们在盘中突破买入或者卖出操作的时候，需要判断上一个bar的状态。如果不判断上一个bar的状态的话，很可能会不断的进场或者出场操作。在这里我们提取marketposition的值，并赋值给Intrabarpersist mp（用复合变量命名）变量，在对bar内进行开平仓操作的时候，我们需要判断mp[1]上一个bar的状态。如果采用mp当根tick的状态的话是有可能造成不断进出场的问题。这就是复合变量的妙用

　　2、通过上面例子，复合变量既能显示当根bar的的持仓状态，又能显示上一个bar的持仓状态，只需要通过[方括号]改变其复合变量的性质即可。

　　3、在print打印时间的时候。存在正在进行的数据和bar上的时间，在K线的逻辑下，bar上的时间会“慢”一刻，这是疑问K线上/bar上的时间是完成时间。在找相关bar对照的数据要注意这问题。

 

4、错误的应用

　　我们想到，bar内模式，开启的精细是按照逐笔的方式，在国内期货中：逐笔=tick级别。那我们改成Ticks来穿越可不可以？

[IntrabarOrderGeneration=true]
var:intrabarpersist mp(0),intrabarpersist mp1(0), intrabarpersist ma0(0),
intrabarpersist ma1(0);

mp=marketposition;

ma0 = Average(close,5);
ma1 = Average(close,20);

if mp[1] <> 1 and ma0[1] > ma1[1] then buy 1 shares next bar at market;

//if mp[1] = 1 and ma0[1] < ma1[1] then sell 1 shares next bar at market;
if mp[1] = 1 and Ticks crosses under ma0[1] then sell 1 shares next bar at market;

print("[cb]",currentbar," [bs]",barstatus," [t]",Time_,
" [p]",marketposition," [mp]",mp," [mp[1]]",mp[1],"[close]",Close);     

　　答案显然是不行的，错误自己观察即可。

【分析】

　　按住F1帮助看一下tick的定义：

　　图表设置成交量基于成交笔数，则Ticks返回每根Bar的成交笔数。

　　图表设置成交量基于交易量，则Ticks返回每根Bar的成交股数（成交手数）。

　　图表设置成交量基于成交笔数:

   - 1-tick图表中，当前tick的Ticks返回值为1。
   - 多tick、量、时间周期的图表中，当前Bar的Ticks返回值为当前Bar的成交笔数。

　　图表设置成交量基于交易量:

   - 1-tick图表中，当前tick的Ticks返回值为当前tick的成交股数。
   - 多tick，量，时间周期的图表中，当前Bar的Ticks返回值为当前Bar的成交股数。

　　注意：许多历史数据源只提供有限的历史成交量和成交笔数的数据，实时存储数据可以确保成交量和成交笔数数据的有效性。  

 

　　tick返回的成交笔数，所以不可以，因此在bar内模式下，close价格=逐笔成交价格，而不是tick ≠逐笔成交价格。

 

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