量化投资_EasyLanguage/PowerLanguage教学课程__【第二篇专题】__【第十六章关于编写bar内交易的小技巧】

第十六章：关于编写bar内交易的小技巧

　　前面讲过多次，在编写交易逻辑的时候需要先分析是否用到了bar内的数据，如果单纯的open价格买入，那只需要非bar内交易即可，如果你的代码遇到了盘中突破等bar内数据的话，就需要开启bar内交易。因此在遇到bar内交易的时候，我们首先想到的就是获取marketposition的bar持仓数据。如果我们只要求bar内只进行一次交易（一次平仓，一次出场）的话。我们需要用到Intrabarpersist这个复合数据类型。而且需要把marketposition持仓数据提取出来，因为marketposition本身是没有可回溯功能的。

　　因此有下面的代码，开启bar内运行market单。

　　示例代码1：双均线交叉，bar内模式

[IntrabarOrderGeneration=true]
var:intrabarpersist mp0(0),ma0(0),ma1(0);

mp0=marketposition;

ma0 = Average(close,5);
ma1 = Average(close,20);

if mp0[1] <> 1 and ma0 > ma1 then buy 1 shares next bar at market;

if mp0[1] <> -1 and ma0 < ma1 then sellshort 1 shares next bar at market;


print(barstatus," time=",Time_,"markposition= ",marketposition,
" markposition_mp0= ",mp0, "mp0[1]= ",mp0[1]);

//观察返回值（部分）

   0.00 time= 940.00markposition=    0.00 markposition_mp0=    0.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
.....（省略）
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   2.00 time= 941.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   0.00 time= 941.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    1.00
   1.00 time= 941.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    1.00

 

【分析】

　　1、蓝色的两条数据分别表示在一个bar内交易是的bar的起点和bar的终点

　　2、在进行初次交易时，我们进行多单交易，此时mp0 = marketposition记录了持仓状态，mp0和marketposition为同步显示，表示意思是一样的

　　3、第一个红色的mp0[1]表示位置，此时用mp0去回溯上一个bar的持仓状态，此时为0，因为在图表开头，此时并没有marketposition的状态

　　4、第二个红色mp0[1]表示的位置，此时上一个bar结束，下一个bar开盘后，mp0去回溯删一个bar的状态，表示为持有了多头。

 

　　在这里我们充分运用到了复合数据类型Intrabarpersist它的bar内可以回溯上一个bar的信息。因此这里可以用于日内交易。如果我们采取想上一个bar的持仓状态（“委托判断条件”），去进行下一个bar的开仓要求（“委托单触发”）。

　　示例代码2：

[IntrabarOrderGeneration=true]
var:intrabarpersist mp0(0),intrabarpersist mp1(0), intrabarpersist ma0(0),
intrabarpersist ma1(0);

mp1=marketposition;

ma0 = Average(close,5);
ma1 = Average(close,20);

if mp1[1] <> 1 and ma0[1] > ma1[1] then buy 1 shares next bar at market;

if mp1[1] = 1 and ma0[1] < ma1[1] then sell 1 shares next bar at market;

if mp1[1] = 1 then sell 1 shares next bar at ma0[1] stop ;

 

【分析】：

　　1、如果需要定义一个变量在bar内进行变化的话，那么需要设置Intrabarpersist var0（0）这样一个变量去接收它，比如var0 = high；var0=average()等。

　

 【备注】：子图不能实现bar内交易

 

 

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