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第八章：This Bar 和 Next Bar区别（转）

原文：https://forum.multicharts.cn/forum/cat/1/thread/11

 

　　关于this bar和next bar的区别会涉及到barstatus关键字的用法，所以：

　　第一节介绍barstatus关键字

　　第二节介绍MC是如何判断当根bar结束

　　第三、四节会分未开启bar、开启bar、回测及开启自动交易四种情况分别进行讨论，在此我们以”buy this bar at close;”和”buy next bar at market;”这两个委托语句来阐述this bar和next bar用法的区别，其它情况逻辑完全一致，所以不再阐述。

 

第一节：barstatus关键字

　　每根bar都是由一定数量的tick组成的（一个tick表示一笔成交，每笔tick只有一个价格），分为开盘tick、bar内tick和收盘tick。

　　开盘tick就是形成bar的第一笔tick

　　收盘tick就是形成bar的最后一笔tick

　　bar内tick就是在bar的形成过程中产生的tick。

　　而关键字barstatus用于返回当根bar中的tick的状态

　　barstatus返回为0时表示当前tick是开盘tick；

　　barstatus返回为1时表示当前tick是bar内tick；

　　barstatus返回为2时表示当前tick是收盘tick；除此之外

　　barstatus还会返回-1，这种情况会在调用子图时出现，关于barstatus返回-1更深入的介绍将在后续帖子中阐述。

 

第二节：判断当根bar结束

　　MC对于当根bar收盘的识别其实是以下一根bar的第一笔tick被接收为标志，也就是说，下一根bar第一笔tick有两个作用：它即表示当根bar的结束，也表示下一根bar的开始。

　　这一点可以在开启bar内模式下（可选用不活跃合约测试），使用语句”print(“ currentbar=”,currentbar,” barstatus=”,barstatus);”

　　进行测试，当接收到下一根bar第一笔tick时，会计算两次。

　　第一次计算输出当根bar的编号及收盘tick的状态（既barStatus=2，表示收盘）。

　　第二次计算输出下一根bar的编号及开盘tick的状态（即barStatus=0，表示开盘）。

　　若一直未收到下一根bar的第一笔tick怎么办，是否当根bar就永远不识别为结束？并不是这样，MC会以5分钟为限，若5分钟内接收不到下一根bar的第一笔tick，那么MC也会认识当根bar结束，并且会信号脚本会计算一次；这就是为什么使用”buy this bar at close;”委托语句在交易时段最后一根bar上满足条件时并且发送委托单，为什么结果5分钟后收到委托拒绝的提示“非交易时间”，那是因为５分钟后，MC识别当根bar已经结束，此时信号脚本会计算一次并且发送委托单，由于是非交易时间，所以会被拒绝。

　　由于当根bar的结束是以下一根bar的开盘tick为判断，所以收盘tick并不是真实的从交易所接收的tick，收盘tick没有成交量，收盘tick的价格取bar内最后一笔tick的价格（即最后一笔bar内tick的价格），开盘tick和bar内tick都是从交易所接收的真实的tick（即有真实的价格，也有真实的成交量）；关于这点，可以在开启bar模式，精细回测或者自动交易时测试通过print语句将相关信息输出进行测试，”print("currentbar=",currentbar," close=",close," barstatus=",barstatus," ticks=",ticks);“。

 

第二节：未开启bar内模式

　　未开启bar内模式情况下，信号脚本（交易策略是由若干个信号组成的，也可以由一个信号脚本组成）会在当根bar结束的时候计算一次程序，当根bar结束的标志是以接收到下一根bar的第一笔tick；由于只会计算一次，所以使用语句”print(“ currentbar=”,currentbar,” barstatus=”,barstatus);”测试时，会输出当根bar的编号及收盘tick的状态（barStatus=2）。

1、  回测

　　对于委托语句”buy this bar at close;”，信号脚本会在当根bar收盘时计算一次程序，若条件满足时会以当根bar的收盘价成交，所以在图表上回测时会看到进场位置标记在当根bar下方，而不是下一根bar的下方。

　　对于委托语句”buy next bar at market;”，信号脚本会在当根bar收盘时计算一次程序，若条件满足时会以下一根bar的开盘价（即开盘tick的价格）成交，所以在图表上回测时会看到进场位置标记在下一根bar的下方，而不是当根bar的下方。

　　对于两者在未开启bar并且回测时的区别，由于都是在当根bar收盘时计算（即收盘tick），然后由于成交的价格一个取的是当根bar的收盘tick的价格、另一个取的是下一根bar的开盘tick的价格导致在图表上显示的位置不一致。

2、  开启自动交易

　　开启自动交易时，无论是AA模式还是SA模式，两者实际的发单效果是完全一样的，没有逻辑上的差异；信号脚本都在在收盘tick时计算一次程序，当条件满足时即发送市价单，而最终市价单会以什么价格成交，这个是由市场决定的，并不会因为this bar和next bar的区别而影响。

　　AA模式时，图表上进场出场部位的显示情况，其实和回测时的部位显示情况一致（对于这一点，只是初步测试，并没有完全测试），所以”buy this bar at close;”的进场位置会在当根bar上，图表上显示的成交价格是当根bar的收盘价，而”buy next bar at market;”的进场位置会在下一根bar上，图表上显示的成交价格是下一根bar的开盘价。

　　SA模式时，图表上进场出场部位的显示情况是以实际成交情况会依据，所以”buy this bar at close;”和”buy next bar at market;”的进场位置会在下一根bar的下方，图表上显示的成交价格也是实际的成交价格。

 

第四节：开启Bar内模式

　　开启bar内模式，信号脚本会基于每笔tick计算一次（基于开盘tick、bar内tick、收盘tick进行计算）。若当根bar实际由120笔tick组成，那么通过”print(“currentbar=”,currentbar,” barstatus=”,barstatus);”测试时，会发现当根bar计算了121次，最后一次是基于当根bar的收盘tick进行的计算。所以对于某些会涉及统计成交笔数、成交量等信息进行委托下单时，需要通过barstatus=2将收盘tick的信息过滤掉。

1、  精细回测（注意开启bar内模式时回测时，需要选择精细回测）

　　对于委托语句”buy this bar at close;”，即使在开启bar内的情况，也会在信号脚本基于收盘tick计算时，条件满足才会发送委托单；所以”buy this bar at close;”并不会在bar内发送委托单。精细回测时，”buy this bar at close;”会在当根bar收盘（基于收盘tick的计算）时并且条件满足时，以当根bar的收盘价成交，也就是在图表上当根bar下方显示进场标记，在图表上显示的进场价格是当根bar的收盘价。

　　对于委托语句”buy next bar at market;”，会分两种情况。

　　第一种是信号脚本基于开盘tick和bar内tick计算时，委托语句”buy next bar at market;”会以当笔tick的价格成交，进场位置会在图表上的当根bar下方显示，成交价格是当根bar的当笔tick的价格，例如，若信号脚本在开盘tick（即barstatus=0时）时计算时，进场价格取开盘tick的价格；

　　第二种是信号脚本基于收盘tick计算时，委托语句”buy next bar at market;”会以下一根bar的开盘tick的价格成交，进场位置会在图表上的下一根bar的下方显示，成交价格是下一根bar的开盘tick的价格。

2、  开启自动交易

　　对于委托语句”buy this bar at close;”，信号脚本的计算基于收盘tick计算时，会发送市价委托单，由于是否开启bar内模式对this bar的发送委托单没有影响，所以会和未开启bar模式下的自动交易一致（包括图表显示），请参考上面相关内容。

　　对于委托语句”buy next bar at market;”，信号脚本在基于每笔tick计算（开盘tick、bar内tick和收盘tick）时都会发送市价委托单；若当根bar实际上由33笔tick组成，那么委托语句”buy next bar at market;”会发送34笔市价单，因为信号脚本在基于收盘tick计算时也会发送委托单。

　　对于两者发送的委托单最终的成交价格受市场影响，并不因为this bar和next bar的区别而影响。SA模式下，两者在图表上显示的位置及价格依据实际成交情况；AA模式下，两者在图表上显示的位置及价格和上面的精细回测一致（只是初步测试，并没有完全测试），并不依据实际成交情况。

 

 

【附图】

 

 

 

 

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