量化投资_EasyLanguage/PowerLanguage教学课程__【第一篇专题】__【第六章SA/AA + 真回报/假回报的实验】

 第六章：SA/AA + 真回报/假回报，及相关设置实验

 

【实验一】：关于真回报/假回报正常委托下的状态

 　　【注意】：在真回报情况下：所有的追价、拆单等不能选择，而在假回报下可以选择。

　　　代码1：

if marketposition <> 1 and Time_s <> Time_s[1] then 
buy 1 shares next bar at open of next bar - 50 limit;

if marketposition = 1 and Time_s<> Time_s[1] then
sell 1 shares next bar at open of next bar - 50 limit;

　　代码2：

var:ma0(0),ma1(0);

ma0 = Average(close,3);
ma1 = Average(close,5);

if ma0 crosses over ma1 then buy 1 share next bar at open of next bar - 50 limit;
if ma0 crosses under ma1 then sellshort 1 share next bar at open of next bar + 50 limit;

　　实验品种：白银（只支持限价），委托设置，限价单选择交易所

　　账户：MC模拟账户

　　周期：15秒图

 

　　实验1、SA+真回报

　　代码2：

　　第一次委托：　　

 　　第二次委托：

　　　　撤单不再发单

　　

　　代码1：

　　第一次委托：

 

　　第二次委托：

 

 

　　实验2、AA+假回报

　　代码2：

　　第一次委托：

 　　第二次委托：

　　　　删单不再发送委托

　　代码1：

　　第一次委托：

 　　第二次委托：

 

【重要结论1】：

　　不管是选择SA+真回报还是AA+假回报，在开启自动化交易这一刻，if条件会判断之前的条件是否满足，如果之前的条件满足，会立马发单：

　　【之前条件】..... 【if条件会判断】

　　代码2中，在开启自动化交易的这一刻，观察前两个均线是否产生穿越，如果没有，顺延下一个时刻

　　代码1中，在开启自动化交易的这一刻，观察前两个时刻是否相等，如果相等，会立马进行开仓操作

　　代码1中，如果开仓条件不变（也就是开盘判断条件中的开仓逻辑，委托价格等等各方面都不变的话），不会撤单再发单，直到某一个条件不在满足，进行其他条件判断

 

【重要结论2】：

　　在开启自动化交易后，如果当根无法成交。

　　情况1：下一根条件继续满足if条件判断，会撤单继续发送订单，其价格按照当前价格进行委托。

　　情况2：下一根条件不满足if条件判断，会撤单不再继续发送订单，只进行撤单操作。

 

 【实验二】：关于真回报/假回报同步仓位的问题

　　实验1：AA+假回报，选择续仓操作

　　代码1

　　

　　指定之前的仓位是持有多单。执行程序化后，满足多单条件不会再下单，因为之前指定了持有的仓位

 

　　实验2：SA+真回报。

　　代码1：示例代码是开多操作

 　　

 

 　　指定前面是持有多单

　　第一步：平多开空

 

　　第二步：委托多单操作

 

 

 【重要结论3】：

　　在AA+假回报，不指定/不具有真实持仓，且指定之前的仓位状态的情形下：

　　　　不会影响之后的开平仓操作，因为是与图表信号同步。

　　在SA+真回报不指定/不具有真实持仓，且指定之前的仓位状态的情形下：

　　　　会进行反向平仓操作，然后再进行同向委托。

 

 

 【实验三】：关于SA+真回报，续仓操作扩展 

 　　代码1：

　　手工操作买入一手多单，同步多单，会产生平多并再次挂单开多的操作

　　持多

 

　　续仓

 

　　平多，再开多

 

 

　　代码1：

　　手工买入一手空单，同步空单，会产生挂单平空，并挂单开多的操作

　　开空

　　续仓空

 

　　挂单平空，挂单开多

　　持仓未平

 

 【重要结论4】：

　　在SA+真回报，具有实际持仓的情形下：

　　　　同向单，平同，再开同向单

　　　　反向单，挂反向，再开同向单

 

 【小结】【7】SA/AA + 真回报/假回报，及相关设置实验

 　　1、在有持仓的情况下选择：AA+假回报，保持信号延续性。

　　2、在无持仓的情况下：AA+假回报；SA+真回报，均可。

 

 

=================================================

之前的文章感谢大家的转载，希望转载时请注明出处，本人转自其它网站的图表一并感谢，谢谢~！

https://www.cnblogs.com/noah0532/