量化投资_EasyLanguage/PowerLanguage教学课程__【第二篇专题】__【第五章本地洗价和委托设置】

 第五章：本地洗价和委托设置

 　　1、中国期货交易所支持的发单模式

 　　　　

　　2、本地洗定义：

　　　　所谓本地洗：对于交易所支持或者有特殊要求的交易者，委托单会预先放在本地洗价（Multicharts机制中），等待触价后以某种价格再发送委托单。

　　　　因此本地洗有如下流程：

　　　　【存放本地】 ------ 【价格触发】 ------ 【转换价格】 ----- 【再次发送】

　　　　可转价格类别：

　　　　　　A：市价

　　　　　　B：限价

　　　　　　C：最新限价：触价时，以当时触发的最新价（Price A）做为追价加减的价格依据。【MC12版本】：搭配‘追价’时，每次都用追价，当时对应的行情最新价做为追价加减的依据，可以最大限度保证成交。

　　　　　　D：限价停限价

　　　　　　E：最优价：仅限于中金所使用

　　　　　　F：五档市价：仅限中金所、上交所使用。

 

　　3、交易商：所有MC委托单发送给交易商之际处理

 

　　其他委托设置

 　　1、市价委托：

　　

 　　IOC（默认）：当日有效，不成交委托单会一直挂着。

　　ROD：即使成交剩余取消，如果发送5手，成交2手，剩余3手都会取消。

 　　

　　2、限价委托：

　　

 　　ROD（默认）：当日有效，不成交委托单会一直挂着

 　　防止成交（连续IOC）：当同一商品同一账号，在有 未成交单的情况下（如已有 buy 的挂单还未成交），再发出反向委托单（再发了 sellshort 的限价挂单），则反向委托的限价单的有效时间 将从 ROD 转为 连续FOK。

 　　防止成交（连续FOK）：当同一商品同一账号，在有 未成交单的情况下（如已有 buy 的挂单还未成交），再发出反向委托单（再发了 sellshort 的限价挂单），则反向委托的限价单的有效时间 将从 ROD 转为 连续IOC。

 

 　　3、追价

　　

　　追价的目的是为了让委托单最大机会的成交，所以，只有 加 N 跳（买加，卖减）设置。用户可根据不同商品的特性设定对应的参数（如成交量大的，跳数可以小一些，成交量小的品种跳数，可以大一些）。

　　

　　4、拆单

　　

 　　每个图表可以独立使用各自的拆单。本拆单为普通拆，若策略发出 100手，拆单设定为 5手，则会同时发出 20笔，每笔都是 5手的委托。

 　

　　5、开平仓设置：　

　　

　　a.自动模式：
　　mc会根据当前的持仓状况，自行判断开仓与平仓，反向单会优先平仓才会新开仓；

　　b.开仓模式：
　　mc所有委托单均会开仓，选择此项即开启锁仓功能；

　　c.优先平昨再开今：
　　系统会自动判别昨仓今仓，会优先平掉昨仓再开新仓

 

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