量化投资_EasyLanguage/PowerLanguage教学课程__【第一篇基础】__【第二章语言要素】

第二章：语言要素

第一节：语句、脚本 　　

　　学习EL需要配合Multicharts交易软件（一下简称MC）的公式编辑器使用，后面的讲解已经认为你已经掌握了这个软件的最基本的使用功能。另外，如果你是一个学过或者非常精通编程的人士，希望暂时方下传统理解编程的一些思维，因为它会妨碍你学习EL这门语言（尽管它非常简单）。

　　如果你已经打开了MC的公式编辑器，随便找到一个信号脚本像下面的样子：

 　　此时已经恭喜你已经成功的打开了一个“脚本”。“脚本”的概念就是你所见到的“函数”、“指标”、“信号”这种运行在图表上面，且可执行的代码。也就是你最终需要完成的这件“艺术品”，关于“函数”、“指标”、“信号”等内容后面会陆陆续续讲到。那这件“艺术品”当中需要包含哪些东西呢？当然你可以说有这些字母或者其他什么符号。站在可执行的角度来说（也就是说你最少包含什么东西，这个“脚本”就可以运行或者说能够工作起来）最少应该包含一个“语句”。

　　“语句”又是什么？我们在这张截图中可以找到很多后面的都以分号进行结尾“;”，可以说一个完整的“语句”或者陈述你想要告诉电脑听懂你的一句话。一个脚本至少应该包含一个语句，语句当中可以包含其他语句，每个语句都必须是用分号进行结尾。

　　示例1：一个简单的语句

Buy Next Bar at Open;

 　　这就是一条完整的语句。另外我们还可以在语句当中加入语句

　　示例2：

if close > high then begin
    buy 1 shares next bar at market;
end;

　　我们看到有两个分号，这就是在语句当中加入语句，或者说是一种“嵌套”。在编程中嵌套随处可见。

　　因此：“脚本”、“语句”是对EL最直观而且最基本的认识，必须牢牢记住。另外要说明的是，在EL编译器中所有的编程语言、符号等都必须是英文格式的，而且暂时还不能用中文做为注释，可能这点对中国用户并不太友好。

 

第二节：bar概念（时间序列）

　　编辑好的“脚本”一般是需要运行在K线上面（这里以K线为例），也就是说“脚本”的运行需要依赖于数据。在金融编程中一个最重要的概念就是时间序列。所谓时间序列就是以时间作为“标尺”，每个刻度上都存在着各种数据。以K线为例，每一个K线就是每一个刻度上的数据。这里引用国外传统的叫法，每一个K线就是一个bar（当然这个bar的概念不仅仅限于K线，其他数据表示方式的每一个数据点也可以叫做一个bar）。这里可以简单理解成一根K线就是一个bar。

 

第三节：完成bar和指标运算参考的最大Bars数量

　　3.1 完成bar

　　完成bar就是指一根K线以完成，或者说一根K线已经形成了，也就是说完成了一根bar。

　　在这里要说明一下K线的形成过程。我们新建一个图表的时候可以选择的周期中有“tick”周期。所有的K线，不管是几分钟或者几秒或者几小时等周期，都是由tick这个周期形成的。其实叫“tick”周期并不太准确，应该称作所有数据的最小单位。一个完整的tick都需要带有一个唯一且只有一个价格，带有一个成交量。

　　我们以一根5分钟的K线为例，如下图所示：

　　

 　　我们把一根5分钟的K线当做一个容器，在限时的5分钟时间内，随着tick的不断填充到5分钟K线当中，在填充的过程中，我们把第一次填充的tick叫做开盘tick、中间填充的tick叫做过程tick，最后填充的那个tick叫做收盘tick。因此，这个不断的变化过程中生成了K线的开、高、低、收四个价格，其中开盘tick形成了开盘价、收盘tick形成了收盘价等等K线的四价位置。

　　3.2 完成bar的特殊情况

　　如果我们还没有收到最后一个收盘的tick，但是5分钟的K线时间已经截止了，此时，最后的收盘价以就近的tick价格作为收盘价。

　　3.3 指标运算参考的最大Bars数量

　　先看下面这一张图：

 　　我们在右键设置指标/信号的时候，在属性栏会有设置指标运算参考的最大Bars数量。这只MC的一种特殊的“脚本”运行机制。也就是说在把脚本加载到图表当中后，预先读取N个bar的数据，这些数据是不会进行任何的画图、交易等操作的。目的是为了开辟计算内存空间，让脚本运行的速度更快。后面我们在看到绩效的时候，并不是从第一bar开始的，而且是从最大Bars后的第一个bar开始。

　　另外还要注意的是，指标运算参考的最大Bars数量必须要大于脚本运算中所需bar数据的数目，如果小于这数目会报错，脚本无法运行。当然也可以在指标设置中选择自动检测。

 

第四节：脚本的执行

　　在这里我们可能不知道什么是指标、什么是信号，在后面函数章节会详细讲到。这里指标可以理解成可以计算、画图但不能交易的脚本，信号可以理解成可以计算、交易但不能画图的脚本。

　　4.1 指标的执行

　　　　指标的计算方式是从图表上的第一个bar开始，一旦图上所有的完成bar都执行了，指标将执行图表上最新的一个bar，以tick by tick（逐笔）的方式运算，而不用等待这根bar的结束。也就是说历史都是基于完成bar来执行，实际过程是基于当前的tick进行计算。

　　　　一个未完成的bar是上一个bar完成以来，接收到所有的tick的总和。

　　　　新的一笔tick接收时，整个脚本会在那根Bar执行，直到此bar完成形成并且下一个Bar已经开始。值得注意的是，只有最后一根完成bar在每一个新tick收到时都会重新就算，并非对整个数据全部进行重复的计算。当然有时候并不需要基于每笔tick进行指标的运算，可以在指标设置中关闭每笔tick资料更新的设置，这样会加快运算速度（当然实际过程中不建议这样）。

　　4.2 信号的执行

　　　　第一次插入信号时，是完成bar逐个的计算，并从图表上第一个bar开始。整个脚本对于每个完成bar都执行一次。委托会在图表上标记箭头或者其他标志。当然如果你设置了“指标参考运算的最大Bars数量”，那么信号是基于这个bar数量后的第一个bar进行计算。当历史计算全部完成后进入到实时状态。此时：如果开启Bar内交易，信号会tick by tick（逐笔）的方式运算；如果未开启Bar内交易，信号会在当前bar的最后一个收盘tick运算一次。（这里提到的Bar内交易和非Bar内交易会在后面专门讲到，这里先理解为为开启Bar内交易方式，也就所谓的正常方式）。

　　4.3 小结

　　在此过程中我们发现都需要首先读取历史数据，当然我们也可以不读取历史数据，且基于实时数据来进行匹配。如上图，我们可以关闭“实时历史匹配”，当然我们不太建议这样的操作方式。

 

第五节：委托单的优先级

第一节：市价单、限价单、停损单、停损限价单

　　所谓这三种单叫做下单策略，也就是交易所可以允许你采取什么样的买卖方式。

　　市价单：所谓市价单就是在下单时，给予交易所指令，可以以当前的市价价格进行下单，如果以当前open价格进行的市价单形式进行下单。可能当前的open价格就是可成交的价格为市价，也有可能当前不是。因此市价单是一种较快的成交方式，也就是最好就是当前市价，最差是高于当前的下单价格以最后方向价格成交。

　　限价单：在指定的价格或最优的价格，买或者卖的委托单。下单时告诉交易所至少这个价格成交，当然可以以更优价格成交。

　　停损单：当价格到达停损价，告诉交易所立马把这个价格转换成当前的市价进行成交。

　　停损限价单：与停损单类似，但是不是里面转换成当前的市价，而是转换成限价单等待成交。

 

第二节：洗价单

　　由于国内几大期货交易所对于下单策略的限制。可能有的交易所不支持市价单。因此MC设立洗价机制。所谓洗价机制就是如果交易所不支持下单策略时，MC会把下单策略保存在MC本地，带价格成立，转换成本交易所允许的下单策略进行发单操作。

 

第三节：优先级

　　在这里必须记住三种执行语句：

　　this bar on close

　　next bar at market / next bar at open

　　next bar at price limit / next bar at price stop

　　这三种语句无外乎就是下市价单、停损单、限价单，或者以close价格进行市价单交易等。具体的解释会在后面遇到。另外我们交易时会遇到4种下单命令，他们分别是：

　　buy // 平空开多/开多

　　sellshort  //平多开空/开空

　　sell  // 平多

　　buytocover  // 平空

　　重点1：其中buy和sell是一对、sellshort和buytocover是一对。如果在代码中存在同方向的委托单，是按照语句在脚本中的先后顺序执行。比如我有四种买入方式，按照先后顺序进行买入。

　　重点2：如果有持仓，其中buy和sellshort具有反向功能。举例来说，如果当前仓位持有空头，如果采用buy的买入多单方式，会先平掉空头，然后再开多，sellshort也是这原理。

　　重点3：在MC12版本中可以关闭这个反向功能。如下图：

　　

 

 　　我们在MCTrader交易设置中开启独立开平，buy和sellshort就不在具有反向功能。

　　重点4：一个委托组内，委托单执行的优先级排序是基于当前部位（当前持仓）而定的。

 

第六节：简介EL语句组件：

　　我们前面知道了由分号(;)来定义一条EL的语句，那么在EL语句中会包含：关键字、跳跃字、运算符、引用历史bar、时间和日期、变量、数组、标点符号这些组件。这些组件会在后面陆陆续续的见到。下面简单介绍一下组件：

　　关键字组件（Keyword）

　　　　关键字组件也叫保留字，这些字我们在定义变量时不能与之重名，他们在EL语句中起到特定的作用，而这些作用是被定义好的。

　　数学运算符

　　　　数学运算符无外乎就是+　　-　　*　　/　　()，其中换括号在数学运算符当中表示优先级

　　逻辑运算符和字符运算符：

　　　　逻辑运算符有And、Or、Not，分别表示逻辑与、逻辑或、逻辑非

　　　　字符运算符：+　　加号与数字运算符一样，在这里表示字符的拼接

　　关系运算符：

　　　　<　　>　　>=　　<=　　=　　<>，这里特别注意的是 = 表示关系是否相等，在其他编程语言中采用的是双等于号 == ，而在EL中采用的是= ，这里是特别注意的。

　　引用历史bar：

　　　　引用历史bar，表示在当前bar的位置去获取历史中某一时刻的bar数据，一般有两种方式：

　　　　方式1：N bars Ago

　　　　方式2：[N]

　　　　示例：获取前一个close价格：

　　　　close 1 bars ago 或者 close[1]，在这里推荐使用后者的方式，前者采用了跳跃字的方式

　　跳跃字：跳跃字是EL中的语气词，是的EL的语言开启了更像是自然语言一样，在脚本执行时会被忽略。

　　变量：变量在MC中有系统全局变量像value1，condition1这种方式。后面会见到。

　　日期和时间：略

　　标点符号：

　　　　;　　//表示语句结束

　　　　,　　//表示分割

　　　　:　　//表示声明等

　　　　[]　　// 表示执行内容，比如开启bar内模式[intrabar.... = True]、表示自定义数组长度arry[5](0)等

　　　　()　　// 表示参数，优先级等

　　　　//　　//表示单行注释

　　　　{}　　//表示多行注释

　　　　""　　//表示字符串

 

第八节：脚本格式

 　　一个脚本至少应该包含一条语句，脚本的编写会有一些规范。如下图：

 

 　　通常来说在编写正文的时候，需要对一些参数值、变量等进行一下事先的声明等操作：

　　1、表示在所有语句执行前，开启或者执行的内容，一般以[]括号表示，这里表示开启bar内交易

　　2、表示为输入参数，如果你的脚本有一些参数设置，在这里进行参数变量

　　3、表示声明变量，也就是正文中所需的一些自定义变量，在这里声明

　　4、表示声明数组，如果正文中需要数组在这里进行声明

　　思考：在后面编写过代码的时候会发现，这里用那种关键字都可以，比如inputs也可以，input也是可以。这就是第一章所讲到的PowerLanguage对Easylanguage的一种兼容性的操作，后面会遇到bar和bars，表示的意思是一样的。

　　

第九节：基本数据类型

 　　在这里可以看到MC具有三种基本的数据类型，也就是变量有哪几种类型，这包括布尔型、数值型和字符串型。

　　其中数值类型就是我们见到的整数、浮点型（像123,像123.4），布尔型就是两种一种是False和True，也就是真或者假，分别对应0和1两个数字。字符串类型就是用引号" "包裹起来的样子，里面可以有文字、数字、符号等等。这是MC三种基本的数据类型，后面我们还可以见到像数组等特殊的数据类型。

 

 

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