随笔分类 -  计量经济与时间序列

我们对于经济现象和问题要用科学的分析，用模型去推导，用推导的模型去预测。计量经济学 == “科学的算命先生”
计量经济与时间序列_ADF单位根检验步骤
摘要：1 ADF检验也叫扩展的迪克富勒检验，主要作用是检测序列的平稳性，也是最常用检测序列平稳性的检验方法。 2 何为：平稳性？单位根？(略)，见这部分随便的其他内容有讲解。是建模对数据的先决条件。 3 ADF检验的三种情形： 4 在MATLAB中常用的adf检验的操作： 4.1 经过差分使序列平稳。 % 阅读全文
posted @ 2018-04-09 02:31 时海涛|Thomas 阅读(36010) 评论(2) 推荐(1)
计量经济与时间序列_时间序列之物理含义
摘要：1 众所周知时间序列属于一种数据集合。这类数据集合尤其独到的特点。正如我们需要分析其他数据一样，时间序列这类数据也需要很多模型去解释和预测它。但是所适用分析的模型都是建立在某某假设的基础上的，换言之只要某某假设条件完全符合，其对应的模型就会基本上是“完美”的。但是显示中分析的对象(时间序列数据)并不 阅读全文
posted @ 2018-03-14 01:41 时海涛|Thomas 阅读(499) 评论(0) 推荐(0)
计量经济与时间序列_协整和误差修正模型
摘要：1 伪回归问题的提出。有上升或下降趋势的时间序列直接可能会发生一种谬误的关系。若这些序列在除去各自的时间趋势后是弱相关的，则只要在回归模型中加进一个时间趋势性，便能够很好的解决问题。比如两个变量拟合的非常好R2等指标也非常好，但是这两个变量之间是没有任何关系的，这就存在解释的谬误，这类谬误就叫伪回归 阅读全文
posted @ 2018-03-09 17:58 时海涛|Thomas 阅读(1981) 评论(0) 推荐(0)
计量经济与时间序列_关于Box-Jenkins的ARMA模型的经济学意义(重要思路)
摘要：1 很多人已经了解到AR(1)这种最简单的时间序列模型，ARMA模型包括AR模型和MA模型两个部分，这里要详细介绍Box-Jenkins模型的观念(有些资料中把ARMA模型叫做Box-Jenkins模型，都是一会儿事，这里说明一下)，并说明模型。 2 首先现将重点放在介绍“单变数时间序列模型”(un 阅读全文
posted @ 2018-03-06 04:00 时海涛|Thomas 阅读(1917) 评论(0) 推荐(0)
计量经济与时间序列_关于自协方差函数与自相关函数的有偏估计和无偏估计的解释
摘要：1 之前说过，运用统计分析常用的观测方式（观测尺度、观测量度）有均值、方差、协方差、自相关、偏相关。但是对于像时间序列这样一维的数据构成特点。有自有的自协方差、自相关和自偏相关，方式和方法也是引用统计分析的度量方式，根据均值为0，方差为常数等特点，略加改变，形成时间序列这种数据特有的一种“自”度量方 阅读全文
posted @ 2018-03-06 00:52 时海涛|Thomas 阅读(5794) 评论(1) 推荐(0)
计量经济与时间序列_自协方差(AutoCovariance)算法解析(Python)
摘要：1 样本的自协方差函数的通式如下： 2 其实，后面要计算的自相关函数也可以用自协方差来表示： 阅读全文
posted @ 2018-03-05 18:27 时海涛|Thomas 阅读(5885) 评论(0) 推荐(0)
计量经济与时间序列_ARMA模型的实现详细过程(从参数估计到模型实用，Python代码等)_第一部分AR模型
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posted @ 2018-02-23 15:38 时海涛|Thomas 阅读(6) 评论(0) 推荐(0)
计量经济与时间序列_ACF与PACF标准差(均标准误)的计算(含代码)
摘要：1 我们对于acf和pacf值计算完毕之后，在需要计算两个数值的标准差。 2 acf和pacf的标准差计算略有不同。acf的标准差是一个移动过程，而pacf是一个相对固定过程。 3 我们继续引用这篇博文中最后的到的数值http://www.cnblogs.com/noah0532/p/8451375 阅读全文
posted @ 2018-02-19 17:07 时海涛|Thomas 阅读(3376) 评论(0) 推荐(0)
计量经济与时间序列_时间序列过程的移动平均和自回归表示
摘要：1 在时间序列分析中有两种有用的表示来描述时间序列过程。一种是将过程写成一列不相关的随机变量的线性组合。这个过程叫moving average过程，也叫MA过程。 2 Wold（1938年）证明：纯非确定性的平稳过程（即改过程不包含能够由自身过去值进行精确预报的确定性成分）能够表示成下面的式子： 3 阅读全文
posted @ 2018-02-19 16:49 时海涛|Thomas 阅读(630) 评论(0) 推荐(0)
计量经济与时间序列_ACF自相关与PACF偏自相关算法解析(Python,TB(交易开拓者))
摘要：(读者选用请注明出处，非常感谢！) 阅读全文
posted @ 2018-02-17 03:08 时海涛|Thomas 阅读(6382) 评论(0) 推荐(1)
计量经济与时间序列_滞后算子和超前算子L的定义
摘要：1. 为了使计算简单，引入滞后算子的概念： 2. 定义LYt = Yt-1 ， L2Yt = Yt-2，... ， LsYt = Yt-s。 3. 也就是把每一期具体滞后哪一期的k提到L的上方，来用一个Yt来标记具体属于哪一个滞后期。默认，Yt-1的上方为1，其实不用写。 4. 一定和一个滞后变量放 阅读全文
posted @ 2018-02-16 03:45 时海涛|Thomas 阅读(2068) 评论(0) 推荐(0)
计量经济与时间序列_平稳性
摘要：1. 平稳性： 1.1 任何一个时间序列都可以被看做是由随机过程产生的结果。和普通两变量和多变量不一样，任何一个时间点上的值都是随机过程产生的，也是都是随机的。 1.2 如果一个随机过程所产生的时间序列期望和方差在任何时间过程上都是常数，并且任何两个时期之间的协方差不依赖于这两个时期的距离或之后，而 阅读全文
posted @ 2018-02-16 03:23 时海涛|Thomas 阅读(2863) 评论(2) 推荐(0)
计量经济与时间序列_时间序列分析的几个基本概念(自相关函数,偏自相关函数等)
摘要：1. 在时间序列分析中， 数学模型是什么？数学公式又是什么？数学推导过程又是什么？... ... 一句话：用数学公式后者符号来表示现实存在的意义。数学是“万金油”的科学，它是作为工作和分析方法运用到某个学科当中。比如在物理学中，数学公式或者数学符号也是表示现实存在的意义，G表示重力，再比如用什么表示 阅读全文
posted @ 2018-02-15 17:21 时海涛|Thomas 阅读(37463) 评论(0) 推荐(1)
计量经济与时间序列_预测
摘要：1. 计量经济学也叫数量经济学或者叫量化经济学，主要的过程是数据结构分析、计量模型建立和预测。因此预测这个话题在时间序列数据中相当重要。他现在仍是一个很活跃的研究领域。很多的量化投资模型最重要应用也就是预测。 2. 这里几种研究以回归为进出的预测方法。 3. 假定我们的主要兴趣是预测一个时间序列过程 阅读全文
posted @ 2018-02-13 02:28 时海涛|Thomas 阅读(1431) 评论(0) 推荐(0)