摘要：
01 Gamma Scalping 期权买方策略大部分的组合都具有正Gamma敞口，对应着负Theta敞口即时间消耗。一方面为了对冲时间消耗，另一方面也是在标的资产波动时兑现波动收益，Gamma Scalping都是期权买方策略的必须动作。 所谓Gamma Scalping，指当拥有正Gamma的期 阅读全文
摘要：
一. 期权头寸的Gamma （一）什么是Gamma？ 概述：我们知道Delta衡量的是一个期权的价格随标的资产价格而变化的情况，期权的Gamma值是指期权的Delta 随标的资产价格变化而变化的速度。在期权常见的五个希腊字母中，Delta与Gamma是仅有的互相紧密联系的两个字母。仅有Gamma衡量 阅读全文