摘要：
发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】 原文作者：丛子龙 | 发布时间：2023-9-19 本文将会在上一篇文章中提到的策略基础之上，扩大可投资的标的数量，在更多种类的大类资产中寻找超额收益。 我们从上市时间在2016年以前的ETF中选择了如下标的： 医药50ETF（5121 阅读全文
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发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】 原文作者：丛子龙 | 发布时间：2023-8-31 增加同时持仓数量 在探讨多标的资产投资策略的过程中，或许有些同学会产生疑问：为何不同时持有多个合约？这样不仅可以分散风险，还能够捕捉更多有利的行情机会。所以接下来我们就在上篇文章策略的 阅读全文
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发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】 原文作者：丛子龙 | 发布时间：2023-8-25 聊聊PortfolioStrategy 对于不少VeighNa社区的同学来说，CtaStrategy和PortfolioStrategy这两个策略模块到底有什么区别，可能一直傻傻分不清 阅读全文
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发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】 原文作者：黄太哲、李思佳 | 发布时间：2023-6-21 更多时间周期效果 上篇文章分享了BollMACD策略对焦炭（j99.DCE）在分钟级别回测运行的结果，接下来为了更全面地认识BollMACD策略，我们也尝试对焦炭进行小时级别的 阅读全文
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发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】 原文作者：黄太哲、李思佳 | 发布时间：2023-5-30 本篇文章的分享内容为BollMACD策略，在各种互联网平台上围绕“Boll+MACD”主题的量化文章层出不穷，使得策略原作者的身份无法查证。 本文中通过VeighNa Elit 阅读全文
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发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】 原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2023-3-30 R-Cubed指标 上篇文章展示了RUMI策略在rb99.SHFE上的初步回测绩效，跑通了策略回测下一步自然就是参数优化。 《海龟交易法则》这本书的参数优化章节中提到， 阅读全文
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发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】 原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2023-3-1 失踪系列回归 VeighNa平台面向专业量化交易用户的Elite（菁英版）从2022年10月开始内测以来，经过5个月时间的迭代目前已经到了0.9.0版本，预计将在3月底之 阅读全文
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原文作者：Bili | 发布时间：2021-09-07 前情回顾 在前面的文章当中，我们对RSJ指标有了初步的了解，并且在RSJ指标样本内外实验中也取得一个不错的回测结果。接下来，我们将继续根据陶勤英博士的财通证券研究所的研报中所指出的将RSJ指标与其他技术指标组合使用来进行进一步的实验研究观察回测 阅读全文
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原文发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】 原文作者：Bili | 发布时间：2021-08-06 前情回顾 我们在前文中叙述了RSJ指标，并且将该指标策略进行了源码复现，在初步回测中得到了一个还不错的回测结果。那么我们有了一个策略指标，接下来该怎么做？实盘交易测试策略的有效性吗 阅读全文
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发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】 原文作者：Bili | 发布时间：2021-07-29 系列前言 经过这两年2.0大版本下的持续迭代，vn.py在易用性方面有了不少提升，现阶段对于许多社区新人来说，可能最难的已经不再是如何安装使用vn.py，而是如何用vn.py开发出优秀 阅读全文
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发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】 原文作者：KeKe | 发布时间：2020-03-08 传统的回撤分析 在对CTA策略的历史数据回测研究中，除了直接观察资金曲线的形状外，更多会基于各类围绕资金曲线的统计指标，来对策略的业绩表现进行评估，例如： 年化收益率 收益率标准差 夏 阅读全文