【Elite量化策略实验室】BollMACD策略 - 2
发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】
原文作者：黄太哲、李思佳 | 发布时间：2023-6-21
更多时间周期效果
上篇文章分享了BollMACD策略对焦炭（j99.DCE）在分钟级别回测运行的结果，接下来为了更全面地认识BollMACD策略，我们也尝试对焦炭进行小时级别的回测。
回测参数：
-
交易成本
-
佣金：0.01%
-
滑点：1跳
-
策略参数
| 字段名 | 值 |
|---|---|
| bar_window | 1 |
| bar_interval | "1h" |
| bar_buffer | 100 |
| boll_dev | 1.8 |
| macd_patience | 5 |
| risk_window | 10 |
| risk_capital | 10000 |
| price_add | 4 |
| trailing_stop | 65 |
| min_pos_chg | 0.5 |
| bar_window | 10 |
| boll_window | 20 |
| fast_window | 10 |
| slow_window | 40 |
| macd_window | 3 |
j99.DCE（焦炭）
可以看到资金曲线的整体形状和分钟线的结果较为一致，体现了不错的跨时间周期普适性。
更多品种效果
除了时间周期这一维度，我们还从不同期货品种的角度出发，用BollMACD策略对橡胶、螺纹钢及棉花三种商品期货进行了尝试，结果如下：
ru99.SHFE（橡胶）
回测参数：
-
交易成本
-
佣金：0.01%
-
滑点：1跳
-
策略参数
| 字段名 | 值 |
|---|---|
| bar_window | 5 |
| bar_interval | "1m" |
| bar_buffer | 500 |
| boll_dev | 2 |
| macd_patience | 5 |
| risk_window | 10 |
| risk_capital | 10000 |
| price_add | 4 |
| trailing_stop | 75 |
| min_pos_chg | 0.5 |
| bar_window | 10 |
| boll_window | 30 |
| fast_window | 12 |
| slow_window | 26 |
| macd_window | 3 |
rb99.SHFE（螺纹钢）
回测参数：
-
交易成本
-
佣金：0.01%
-
滑点：1跳
-
策略参数
| 字段名 | 值 |
|---|---|
| bar_window | 5 |
| bar_interval | "1m" |
| bar_buffer | 500 |
| boll_dev | 3 |
| macd_patience | 7 |
| risk_window | 10 |
| risk_capital | 10000 |
| price_add | 4 |
| trailing_stop | 75 |
| min_pos_chg | 0.5 |
| bar_window | 10 |
| boll_window | 25 |
| fast_window | 12 |
| slow_window | 26 |
| macd_window | 5 |
CF99.CZCE（棉花）
回测参数：
-
交易成本
-
佣金：4.3元/手（体现在滑点中）
-
滑点：1跳
-
策略参数
| 字段名 | 值 |
|---|---|
| bar_window | 5 |
| bar_interval | "1m" |
| bar_buffer | 500 |
| boll_dev | 2 |
| macd_patience | 3 |
| risk_window | 10 |
| risk_capital | 10000 |
| price_add | 4 |
| trailing_stop | 75 |
| min_pos_chg | 100 |
| bar_window | 10 |
| boll_window | 50 |
| fast_window | 12 |
| slow_window | 22 |
| macd_window | 3 |
策略评估总结
至此，围绕BollMACD策略的研究画上了句点。两大著名的CTA指标并肩合作，共同塑造了这一优秀策略，也是量化研究中站在巨人肩膀上进一步探索与发展的实践。
今年接下来的时间里【Elite量化策略实验室】系列会持续更新，努力为大家带来更多量化策略深入解析。
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