1：运动方程有协方差矩阵R，观测方程有协方差矩阵Q。它们表示的意义是，到当前时刻t为止，所有测量的样本的协方差矩阵，用来衡量本次测量的不确定性。
2：信息矩阵是协方差矩阵的逆，用来表示本次测量的可靠性，即不确定越小，则可靠性就越大。
3：因此，公式推导里出现的相邻两个状态之间的协方差矩阵，实际上是到当前状态为止，之前所有样本的协方差矩阵。也就是说协方差矩阵随着样本的增加在不断的更新。
