1:运动方程有协方差矩阵R,观测方程有协方差矩阵Q。它们表示的意义是,到当前时刻t为止,所有测量的样本的协方差矩阵,用来衡量本次测量的不确定性。
2:信息矩阵是协方差矩阵的逆,用来表示本次测量的可靠性,即不确定越小,则可靠性就越大。
3:因此,公式推导里出现的相邻两个状态之间的协方差矩阵,实际上是到当前状态为止,之前所有样本的协方差矩阵。也就是说协方差矩阵随着样本的增加在不断的更新。