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2022年9月19日
【2022.09.19】期货问题
摘要: 国债期货理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入) 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子 卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,就是卖出套利 国债期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入 风险度=保证金占用/客户权益×100%。
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posted @ 2022-09-19 17:27 Mokou
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