[转]极大似然估计详解
原文https://blog.csdn.net/zengxiantao1994/article/details/72787849
一直不清楚最大似然估计具体含义，数学推倒更是看不懂，找到一篇很不错的博文，转载于此分享。
贝叶斯决策
首先来看贝叶斯分类，我们都知道经典的贝叶斯公式：
其中：p(w)：为先验概率，表示每种类别分布的概率；
我们来看一个直观的例子：已知：在夏季，某公园男性穿凉鞋的概率为1/2，女性穿凉鞋的概率为2/3，并且该公园中男女比例通常为2:1，问题：若你在公园中随机遇到一个穿凉鞋的人，请问他的性别为男性或女性的概率分别为多少？
从问题看，就是上面讲的，某事发生了，它属于某一类别的概率是多少？即后验概率。
设：
由已知可得：
男性和女性穿凉鞋相互独立，所以
（若只考虑分类问题，只需要比较后验概率的大小，的取值并不重要）。
由贝叶斯公式算出：
问题引出
但是在实际问题中并不都是这样幸运的，我们能获得的数据可能只有有限数目的样本数据，而先验概率
先验概率的估计较简单，1、每个样本所属的自然状态都是已知的（有监督学习）；2、依靠经验；3、用训练样本中各类出现的频率估计。
类条件概率的估计（非常难），原因包括：概率密度函数包含了一个随机变量的全部信息；样本数据可能不多；特征向量x的维度可能很大等等。总之要直接估计类条件概率的密度函数很难。解决的办法就是，把估计完全未知的概率密度
重要前提
上面说到，参数估计问题只是实际问题求解过程中的一种简化方法（由于直接估计类条件概率密度函数很困难）。所以能够使用极大似然估计方法的样本必须需要满足一些前提假设。
重要前提：训练样本的分布能代表样本的真实分布。每个样本集中的样本都是所谓独立同分布的随机变量 (iid条件)，且有充分的训练样本。
极大似然估计
极大似然估计的原理，用一张图片来说明，如下图所示：
总结起来，最大似然估计的目的就是：利用已知的样本结果，反推最有可能（最大概率）导致这样结果的参数值。
原理：极大似然估计是建立在极大似然原理的基础上的一个统计方法，是概率论在统计学中的应用。极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。通过若干次试验，观察其结果，利用试验结果得到某个参数值能够使样本出现的概率为最大，则称为极大似然估计。
由于样本集中的样本都是独立同分布，可以只考虑一类样本集D，来估计参数向量θ。记已知的样本集为：
似然函数（linkehood function）：联合概率密度函数
如果
求解极大似然函数
ML估计：求使得出现该组样本的概率最大的θ值。
实际中为了便于分析，定义了对数似然函数：
1. 未知参数只有一个（θ为标量）
在似然函数满足连续、可微的正则条件下，极大似然估计量是下面微分方程的解：
2.未知参数有多个（θ为向量）
则θ可表示为具有S个分量的未知向量：
记梯度算子：
若似然函数满足连续可导的条件，则最大似然估计量就是如下方程的解。
方程的解只是一个估计值，只有在样本数趋于无限多的时候，它才会接近于真实值。
极大似然估计的例子
例1：设样本服从正态分布
它的对数：
求导，得方程组：
联合解得：
似然方程有唯一解
例2：设样本服从均匀分布[a, b]。则X的概率密度函数：
对样本
很显然，L(a,b)作为a和b的二元函数是不连续的，这时不能用导数来求解。而必须从极大似然估计的定义出发，求L(a,b)的最大值，为使L(a,b)达到最大，b-a应该尽可能地小，但b又不能小于
总结
求最大似然估计量
（1）写出似然函数；
（2）对似然函数取对数，并整理；
（3）求导数；
（4）解似然方程。
最大似然估计的特点：
1.比其他估计方法更加简单；
2.收敛性：无偏或者渐近无偏，当样本数目增加时，收敛性质会更好；
3.如果假设的类条件概率模型正确，则通常能获得较好的结果。但如果假设模型出现偏差，将导致非常差的估计结果。
正态分布ML估计的Matlab实例：点击打开链接
