金融

最大回撤率

  • 所谓最大回撤率，指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要

  • 计算公式:

    • (最高 - 最低) / 最高

  • 在某种表示一种损失值

posted @ 2018-09-30 14:51  gogogo11  阅读(158)  评论(0)  编辑  收藏  举报