python做量化交易干货分享

http://www.newsmth.NET/nForum/#!article/Python/128763

最近程序化交易很热，量化也是我很感兴趣的一块。

国内量化交易的平台有几家，我个人比较喜欢用的是JoinQuant，里面有篇干货贴分享给大家，希望对各位有帮助。



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量化交易策略
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价值投资
成长股内在价值投资：http://www.joinquant.com/post/541
三一投资管理公司价值选股法：http://www.joinquant.com/post/556
低估价值选股策略：http://www.joinquant.com/post/586

引起广泛讨论的小市值
小市值&低股价：http://www.joinquant.com/post/500
小市值股票轮动策略：http://www.joinquant.com/post/316
小市值改进-超跌：http://www.joinquant.com/post/479
持仓1只股票的小市值策略：http://www.joinquant.com/post/346
持仓10只股票的小市值策略：http://www.joinquant.com/post/347
低开买（跌停不买），高开卖（涨停不卖）：http://www.joinquant.com/post/440
小市值策略【收益40000%】：http://www.joinquant.com/post/255
小市值策略，剔除了停牌，st，*st，加了简单的止损【收益340000%】：http://www.joinquant.com/post/255
小市值策略的探索性研究（一）：http://www.joinquant.com/post/297
小市值策略的探索性研究（二）：http://www.joinquant.com/post/335
小市值策略的探索性研究（三）：http://www.joinquant.com/post/435

技术指标
乖离率（BIAS）：http://www.joinquant.com/post/586
STOCH（KD指标）：http://www.joinquant.com/post/176
上下影线：http://www.joinquant.com/post/7
简易波动指标（EMV）：http://www.joinquant.com/post/150
能量潮OBV：http://www.joinquant.com/post/126
相对OBV指标策略：http://www.joinquant.com/post/439
指数平滑均线：http://www.joinquant.com/post/14
Bollinger Bands：http://www.joinquant.com/post/144
人气指数（AR）：http://www.joinquant.com/post/160
CCI指标：http://www.joinquant.com/post/219
布林强盗策略(BollingerBandit)：http://www.joinquant.com/post/147
双线RSI择时轮动策略：http://www.joinquant.com/post/213
双因子加指标模型：http://www.joinquant.com/post/399

经典策略
羊驼1（每天持有收益率前n的股票）：http://www.joinquant.com/post/26
羊驼2（表现最优入池）：http://www.joinquant.com/post/19
羊驼3（随机入池）：http://www.joinquant.com/post/20
羊驼和均线策略的结合：http://www.joinquant.com/post/30
海龟交易系统：http://www.joinquant.com/post/49
Dual Thrust 交易策略：http://www.joinquant.com/post/274
Volume-weighted Moving Average 交易策略：http://www.joinquant.com/post/274
周规则交易策略（使用分级移动止盈、移动止盈方法）：http://www.joinquant.com/post/274
网格交易：http://www.joinquant.com/post/539
滚动复利策略的量化实现：http://www.joinquant.com/post/50

线性回归
线性回归的趋势跟踪系统：http://www.joinquant.com/post/212

均线策略
行业龙头股均线（收益率填坑优化版）：http://www.joinquant.com/post/258
多均线策略：http://www.joinquant.com/post/243
简单的多均线择时策略：http://www.joinquant.com/post/570

机器学习
深度学习简介：http://www.joinquant.com/post/408
支持向量回归SVR：http://www.joinquant.com/post/271

钟摆策略系列
钟摆理论的量化模型实现：http://www.joinquant.com/post/287
【钟摆理论2】价值中枢：http://www.joinquant.com/post/457
【钟摆系列3】单股票价值中枢动态调仓：http://www.joinquant.com/post/477
【钟摆系列4】多股票市值中枢动态平衡：http://www.joinquant.com/post/505

配对交易
配对交易-以价格比值为价值中枢：http://www.joinquant.com/post/242
在配对交易的基础上增加了协整判断：http://www.joinquant.com/post/266
银行配对交易：http://www.joinquant.com/post/227

Markowitz
Markowitz with regularization term：http://www.joinquant.com/post/501
Adaptive Asset Allocation：http://www.joinquant.com/post/388
带收益预测的Markowitz动态平衡策略：http://www.joinquant.com/post/389
Markowitz动态再平衡策略：http://www.joinquant.com/post/353

轮动
银行股低PB轮换策略：http://www.joinquant.com/post/152
银行pe、pb轮动策略：http://www.joinquant.com/post/587
指数轮动模型：http://www.joinquant.com/post/451
二八轮动：http://www.joinquant.com/post/512
动量度量-ETF轮动：http://www.joinquant.com/post/464
基于卡尔曼滤波器的银行搬砖：http://www.joinquant.com/post/391

热点分析
赶上牛市打新股策略好的不要不要的：http://www.joinquant.com/post/265
举牌概念：http://www.joinquant.com/post/322
熔断的历史数据统计：http://www.joinquant.com/post/432
春节红包行情：http://www.joinquant.com/post/432
如果明天大盘开始反弹，你选哪只股票？：http://www.joinquant.com/post/563
月底容易暴跌，特别是25日以后！：http://www.joinquant.com/post/57

研究型文章
线性回归：http://www.joinquant.com/post/56
线性相关分析：http://www.joinquant.com/post/173
斯皮尔曼秩相关系数：http://www.joinquant.com/post/170
过拟合：http://www.joinquant.com/post/194
参数估计的不稳定性：http://www.joinquant.com/post/209
模型设定：http://www.joinquant.com/post/209
回归模型假设的违背：http://www.joinquant.com/post/214
回归分析：http://www.joinquant.com/post/221
套利定价理论：http://www.joinquant.com/post/229
最大似然法（MLE）：http://www.joinquant.com/post/225
ARCH和GARCH：http://www.joinquant.com/post/304
多空策略：http://www.joinquant.com/post/281
动量交易策略：http://www.joinquant.com/post/303
度量动量：http://www.joinquant.com/post/305
配对交易：http://www.joinquant.com/post/185
凸优化(Convex Optimization)介绍：http://www.joinquant.com/post/571
时间序列波动率估计：http://www.joinquant.com/post/465
上证指数十年走势：http://www.joinquant.com/post/447
交易策略中的参数优化问题：http://www.joinquant.com/post/403
被动型投资：http://www.joinquant.com/post/422
不同市场对同一指数的追踪：http://www.joinquant.com/post/603

量化缠论系列
【量化缠论】之分型、笔、线段识别：http://www.joinquant.com/post/425
【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则：http://www.joinquant.com/post/519
缠论中的线性回归：http://www.joinquant.com/post/427
笔的新定义-非参数型聚类分析：http://www.joinquant.com/post/433

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量化投资学习资料
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量化投资经典学习资料下载：http://www.joinquant.com/post/467
主要包括以下内容的下载地址
一、python for 量化
1 像计算机科学家一样思考Python
2 [Python标准库].Doug.Hellmann.扫描版
3《Python科学计算》.(张若愚)
4 用Python做科学计算
5 利用Python进行数据分析
6 Python数据分析基础教程：NumPy学习指南（第2版）
7 NumPy攻略
7 Python科学计算与数据分析
8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading
9 Data Structures and Algorthms Using Python
10 Mastering Python for Finance
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二、R for 量化
1 R语言入门
2 R语言编程艺术
3 R语言实战中文版
4 使用R进行数据分析与作图
5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance
6 Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant's Perspective
7 Mastering R for Quantitative Finance
8 Mastering Predictive Analytics with R
9 金融数据分析导论：基于R语言
...

三、Quant Interview Books
1 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews
2 [Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers
3 [Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews
4 Frequently-Asked-Questions-Quant-Interview
5 Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews
6 The 200 Investment Banking Interview Questions ＆ Answers You Need to Know
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四、投资阅读书籍
1 algorithmic trading winning strategies and their rationale
2 barra handbook US
3 Encyclopedia of Trading Strategies(交易策略百科全书)
4 Inside the Black Box －A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading（2nd.Edition）
5 NASSIM Taleb-Dynamic Hedging
6 Options Futures and Other Derivatives 8th - John Hull
7 Quantative Trading Strategies
8 Quantitative Equity Portfolio Management：Modern Techniques and Applications
9 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business
10 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business
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五、计量经济学
1 金融计量学从初级到高级建模技术
2 哈佛教材应用计量经济学 stata
3 高等计量经济学李子奈等编着
4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融时序分析
5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e
6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory
7 Model Building in Mathematical Programming(5e)
8 Hayashi - Econometrics
9 Gujarati-Essentials of Econometrics计量精要
10 Akira Takayama - Mathematical Economics
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六、研究报告
1 国信证券金融工程
2 大券商2016年年度投资策略报告
3 光大证券
4 海通证券申
5 万大师系列
6 他山之石系列
7 中信证券
8 广发证券

视频：
1 python
2 R语言基础、进阶、七武器（quantmod、ggplot2....）
3 金融工程 89集郑振龙厦门大学
4 金融时间序列分析

推荐一些Python入门学习资料（持续添加中...）：
http://www.joinquant.com/post/467

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量化投资利器Python学习资料
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【量化投资利器Python】基本语法-数据类型1之列表：
  http://www.joinquant.com/post/529
【量化投资利器Python】基本语法-数据类型2之字典：
http://www.joinquant.com/post/532
【量化投资利器Python】基本语法-数据类型3之元组、集合：
  https://www.joinquant.com/post/533
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门1-数据结构：
https://www.joinquant.com/post/534
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门2-数据处理：   https://www.joinquant.com/post/535
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas进阶：
    https://www.joinquant.com/post/550
【量化投资利器Python】条件与循环-if、while、for：https://www.joinquant.com/post/558
【量化投资利器Python】神奇的迭代器和解析：https://www.joinquant.com/post/559
【量化投资利器Python】基本语法-函数：https://www.joinquant.com/post/584
【量化投资利器Python】基本类库-时间：https://www.joinquant.com/post/585

Talib介绍
Ta-Lib用法介绍！：   http://www.joinquant.com/post/548
指标计算和形态识别的编程利器——TA-Lib：   http://www.joinquant.com/post/548

Talib在量化投资中具体的使用例子
【TA-LIB】之MACD：   http://www.joinquant.com/post/131
【TA-LIB】之Bollinger Bands：http://www.joinquant.com/post/144
【TA-LIB】之STOCH（KD指标）： http://www.joinquant.com/post/142
【TA-LIB】之ATR：   http://www.joinquant.com/post/134
【TA-LIB】之RSI：http://www.joinquant.com/post/133

posted @ 2018-10-15 00:46 愚公一山阅读(30374) 评论(2) 编辑收藏举报

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愚公一山

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