网格策略从1.0到1.1
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 在学习网格策略的过程中,困扰我的主要有两点: 一个是建仓时机以及头寸大小。 另一个是买卖策略。 1.0 版本 在基础的网格策略,或者叫1.0版本中,建仓时机一般取的是网格的中段或稍
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2024-05-02 10:57
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量化交易-网格策略
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 交易策略-网格策略(一):震荡行情的套利神器 交易策略-网格策略(二):如何构建网格 交易策略-网格策略(三):示例操作一 交易策略-网格策略(四):示例操作二
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2024-04-29 11:46
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交易策略-网格策略(四):示例操作二
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 1、找到合适券商开户 做网格交易,比较重要的前置准备工作,是找一个免5的券商开户。所谓免5,是免除最低固定交易手续费5元。 因为大多数常规券商开户后,虽然名义交易费用是万分之一点五
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2024-04-29 11:37
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交易策略-网格策略(三):示例操作一
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 1、网格点为5%的交易示例 以上示例是当指数在正常和低估值之间波动运用的网格交易策略。 但市场不可能每次都是在低估和正常估值之间来回波动,大熊市的时候指数更多的是在低估区域反复震荡
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2024-04-29 09:11
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交易策略-网格策略(二):如何构建网格
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 一、什么品种适合网格 通过之前的文章我们已经了解了网格赚的是市场波动的钱,这样才能多次实现高买低卖。 因此,震荡区间越长的标的,就越适合做网格。 常用的网格标的多为ETF、可转债等
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2024-04-29 08:33
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交易策略-网格策略(一):震荡行情的套利神器
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 网格交易,又称渔网策略,最早的发明人,网络上的信息有分歧。有一种说法是,它的发明人是著名数学家克劳德·艾尔伍德·香农(Claude Elwood Shannon),在研究学术之余自
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2024-04-29 08:33
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交易策略-EMA+MACD指标策略
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 数据来源和策略模拟均基于聚宽平台。 开发语言:Python 策略核心逻辑: 1、选定股票池。这里选定的股票池如下。 # 000725.XSHE 京东方A # 000063.XSHE
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2024-04-28 16:55
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MACD指标
摘要:参考文章: https://zhuanlan.zhihu.com/p/261362694 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1775947857925120189&wfr=spider&for=pc 一、简介 MACD(Moving Average Convergen
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2024-04-27 19:10
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突破交易策略-唐奇安通道指标
摘要:参考文章:https://zhuanlan.zhihu.com/p/682863555 唐奇安通道指标由美国交易员理查德·唐奇安(Richard Donchian)创造,在20世纪50年代初期首次引入。 它是一种基于价格波动的趋势跟踪指标,通过计算一定时间范围内的最高价和最低价,形成价格的上下边界通
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2024-04-23 15:39
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Python量化交易系统实战_Python常用库介绍
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 在量化开发过程中,有一些强大的库是必须学会使用和熟悉的,这里简单整理下。 一、Pandas 1、简介 Pandas 是 Python 语言的一个扩展程序库,用于数据分析。 Pand
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2024-04-20 13:49
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Python量化交易系统实战_实现股票实盘交易
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 这里以 EasyTrader 为例,感受下如何实现程序化交易。 一、EasyTrader技术原理简介 EasyTrader主要原理是利用pywinauto自动获取同花顺上相应控件的
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2024-04-20 11:25
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Python量化交易系统实战--数据回测与优化
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 选股策略是否有效,都需要进一步验证。这里的验证,也就是我们常说的数据回测。 这里选用的数据回测框架是PyAIgoTrade。 一、PyAIgoTrade简介 PyAlgoTrade
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2024-04-19 08:43
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Python量化交易系统实战--设计交易策略:选股策略
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 这一节主要是了解基于“动量因子”的选股策略。动量因子指的是股票在一段周期内的涨跌幅度 ,其本质是追涨杀跌。而选股策略,指的是基于这个因子的表现进行股票筛选,以及买入、卖出的操作。
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2024-04-18 12:08
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Python量化交易系统实战_学习笔记
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 此系列的文章主要是基于慕课网的课程做的学习笔记,算是量化交易的入门级课程。 这个系列的课程,好处是通俗易懂,适合刚上手的小白。 但感觉数据部分限制见多,后面再更新下对于数据源的文章
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2024-04-17 20:36
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Python量化交易系统实战--设计交易策略:择时策略
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 一、双均线策略 1、什么是均线 2、双均线策略 3、生成交易信号 简单的根据金叉和死叉生成交易信号: def ma_strategy(data, short_window=5, l
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2024-04-17 14:22
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Python量化交易系统实战--计算交易指标
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 本节主要包括以下内容: 1、计算涨跌幅 使用shift函数计算涨跌幅 def calculate_change_pct(data): """ 涨跌幅 = (当期收盘价-前期收盘价)
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2024-04-13 08:20
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Python量化交易系统实战--获取股票数据
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 我们首先需要获取股票数据。 代码IDE选择:PyCharm 计算机环境:MacOS 一、获取股票数据的三种方式 二、获取股票数据 这里选定的是使用JoinQuant平台提供的免费接
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2024-04-12 21:54
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Python量化交易系统实战--量化交易入门
摘要:作者:麦克煎蛋 出处:https://www.cnblogs.com/mazhiyong/ 转载请保留这段声明,谢谢! 这个系列的文章主要是基于慕课网的量化交易学习的笔记,顺便也加了自己的一些理解和优化。一边学一边写,回头再梳理。 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大
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2024-04-07 11:45
麦克煎蛋
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