期权询价

什么是期权询价
询价是当期权行情双边没有报价的时候，可以在客户端发起询价，请求做市商报价，在交易时间内，做市商按协议约定，对收到询价请求的合约，进行的双边报价

询价操作限制
交易所有询价价差的限制，期货公司可以在柜台上进行设置，一般如下
经纪公司代码 合约代码 交易所代码 最新价 价差
1008 SRC CZCE 0 8
1008 SRC CZCE 50 10
1008 SRC CZCE 100 20
1008 SRC CZCE 200 30
1008 SRC CZCE 300 50
1008 SRC CZCE 500 75

询价价差的判断过程
1) 看最新价对应于上面的哪一档次，确定价差的最小值
2) 计算买价和卖价的价差，看是否大于设置的价差（等于也不行）
3) 如果2)通过，那么询价单报入交易所，否则会被CTP直接拒绝。

如果询价的时候，当前合约价差不在范围，则报“CTP：当前价差禁止询价”。
另外，交易所还有询价时间间隔限制，一般在交易所端有控制
对于郑商所、中金所，如果询价过于频繁，则会报“CTP：当前时间禁止询价”。其他交易所报错类似。
中金所询价开放了交易编码类型，支持“投机，套保，套利”的编码询价。

参考资料：
大连商品交易所做市商管理办法
CTP_6.5.1_API接口说明
易盛极星9.5说明书