摘要：
本周属于偷菜周，多ic空if的策略有了比较理想的回报，周五收盘前全部了结，这波所谓的牛市主要拉涨了if和ih始得估值短期过高，ic依然处于相对低位，这个观点在之前的文章也阐述过，所以短线的对冲就是等市场冷静的时候会修复相对的估值偏差。 开仓那天发过群，但是因为一组就要30w的保证金，估计也没有群友介 阅读全文
2020年7月15日
摘要：
老粉都知道，我一直以来是股指的接盘侠，别人恐慌的时候我就买远期逆势死抗浮亏加仓，最近一波也 就是第六波，买了ih和if，在端午节回来全部砍完，那会对四五百点的利润还是比较满意的，没曾想啊，一语成谶，牛市属于韭菜和大佬，而我什么都没有。 心痛么，确实 后悔么，并不 盈亏同源，如果从第一次2018年底4 阅读全文
摘要：
本周止损了ma91反套，均价-145的本，破-130全部砍完，基差走强，现货流通货源的减少不得不让我正视这个问题，至少从价差走势来说，当前的主要矛盾我没判断对，不管是永安的减仓也好，现货的走强也罢，当前确实证伪了我对库存基差的主要矛盾判断——基差走强，库存去化，所以砍仓。后面会不会接回，且看主要矛盾 阅读全文
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本周基本还算平静，rb正套又平完了，不知道还不给机会，考虑rb自身的结构，其实产品本身正套的驱动是不强的，只能继续撸点远期的波动率，聚烯烃91端按照既定的滚动思路，拿着远期的正套拼信仰。mrm靠着统计套利目前有一定的浮盈，不得不感慨，研究个啥子基本面，统计玩玩都致富了。 ma91目前继续拿着，-14 阅读全文
摘要：
上周才吹完牛逼，没想到打脸来的如此之快。ma911反套上给了我本年度的最大回撤，接近了4%的回撤幅度，很肉痛，导致这个周末一直在思考，这波亏损问题出在哪里。 、 港口的库存依然在高位，基差依然被摁在-200下面上不来，所以大方向上的反套不应该有问题，79的价差就是体现了基本面现货端的弱势。所以，一直 阅读全文
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还有20天，上半年就要结束了，管理的账户已经超过了半年度15%的目标，我属于宽以律己的人，年化20-30%即可。 老实说，我对于拉皮条的副业已经有些厌倦，不过既然做了，那就继续划划水吧，我想了下半年的策略，亏损策略有以下几个： 原油的跨期正套，亏损原因是上期所修改仓储费导致最大升水拉爆 ma的57， 阅读全文
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本周最大的收获莫过于黑色系正套上的偷菜，不论是i91，i15还是rb15，都给出了不错的回报。 下面详述作为一个黑色基本面并不怎么专业的交易员，是如何去偷这一波菜的，以及未来怎么偷的问题。 这两个图就是高低品矿的价差图，我们都知道，大商所交易的标的是高品矿，从价差所处位置可以推测，铁矿库存上面必然存 阅读全文
摘要：
白天，一位群友问了一个问题： 有没有很简单的套利模式。因为基本面数据不好获取。获取了也不知道怎么解读。解读后也不知道盘面反应了没有？我想跨品种用期限结构来做行吗？比如甲醇是con结构尿素是bac结构。我方向上就定多尿素空甲醇。这样行吗？然后根据波动来开仓或平仓 这个问题比较有代表性，我觉得可以水一篇 阅读全文