07 2019 档案
半年来我是怎么用缠论在300188上吸血的(半部缠论股票圣经) (2018-09-04 16:32:48)
摘要:今天截止到9月4日收盘300188美亚柏科确立了日级别的第三类买点,这里历时半年以来介入这个标的从踩年线日级别中枢上一直到了现在的日级别第三类买点确立算是一个说长不长说短也不短的过程,中间经历当下可确定性三个30F级别走势,中间国内股市坎坎坷坷,这里准备给缠界留点东西记录下来,如果以后再晚点前边数据
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近期橡胶抓大放小的过程与思路 (2018-08-22 18:32:59)
摘要:看到不少缠友学了缠论后天天折腾短线不得其法,其实短线不一定不对,但是一般有进点而出点不好掌握,这个当然在顺势的过程中比较舒服, 比如最近的TA顺势的几次突破都会给肉,但是如果行情转换为震荡行情,那做短概率极度难受, 这个是需要个人经验去判断的事情,所以抓大放小以小搏大还是比较靠谱,稳定的交易逻辑与方
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缠论期货圣经(2018-07-21 10:22:07)
摘要:因股市熊成这样群友们还在瞎折腾和今年以来还没有写缠论深入的东西就准备写这么一篇,这篇东西会从缠论期货实战方向来对交易的各种细节与思路进行谈论,毕竟这些年从简单缠到缠论两年十倍再到现在都是一步一个脚印走出来的,博文贴了几年的实战交易记录和策略出来到现在还算稳定,虽然当下资金因规模大在市场规则与流动性和
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我是如何用缠论选股的(2017-12-17 11:45:41)
摘要:昨天知乎写了篇文章今天发在你是如何评价缠师及其理论里,发完之后正好看到知乎这么个文字标题刷到眼前,脑子一换发现这个问题也适合刚才的问题的内容粘贴过来部分改改,但是发现好像是好几年前的还两千多只,现在三千四,也不知道有没有人看,反正当给缠论正名弘扬缠论了; 这里的标题是你是如何选中心仪股票的,那我不讲
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中枢震荡强背战法 (2013-03-12 22:34:13)
摘要:中枢震荡是天堂,最近做了不少中枢震荡的走势,拿出来给大家看看, 大致的操作方式简单讲就是中枢脱离无力后强背拉回中枢,那至少应该是这个级别的走势终结,同时逻辑上最少也应该是新的一个同级别反向走势的必须,也叫做走势必完美。 同时强背力度如果过大直接打到中枢外,那反向的次级别回抽不会中枢概率就是对中枢的二
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比价分析模型的应用
摘要:比价分析,是在量化分析中应用比价广泛的分析模型,由于其因子可自由组合,便可产生出不同逻辑和结果的分析模型体系,比如,金银比、猪粮比、螺矿比等。另外,由于其因子构成差异化的特点,可将相关类标的进行比价分析,如螺矿比、猪粮比;也可将相关性较低的债券和权益类资产放在一起,形成可鉴别的市场情绪晴雨指标。 比
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用期权给期货加上一层保护膜
摘要:期货交易中有几个“痛点”,恰好可以用期权来解决,也就是在期货交易的基础上结合期权工具,相当于为交易加上了一件“防弹衣”。接下来,我们一一介绍如何用期权来解决期货交易中的“痛点”。 “痛点”一:主力价格刚好到我设置的止损价后,行情反转了,好像主力知道我的止损价似的,让我止损出局。错过反转行情后,没胆量
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这有一个教科书般的焦煤蝶式套利机会(2018-10-30)
摘要:作者:薛娜,盛文宇,南华期货研究员,授权对冲研投发布。往期更多专栏文章请在对冲研投官方网站专栏中查阅。 更多大宗商品交易策略,请订阅对冲研投团队倾力之作: 《大宗商品脱水策略报告》 蝶式套利的操作思路清晰,但是在现实之中的应用门槛往往难以符合要求,但是近期我们发现焦煤合约中存在这一个教科书般的蝶式套
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商品期货投资的那些事(九)点价交易,你为客户提供了什么价值?
摘要:商品期货投资的那些事(九)点价交易,你为客户提供了什么价值? 一段时间没更新了,主要原因是内容涉及行业敏感问题。也只能怪本行业实在太小,随便举几个例子就有人要对号入座。偏偏本人又喜欢从错误中总结经验,不得已举一些失败的例子,难免会误伤到同行。 所以我决定,今后的文章只写自己不足,尽量突出他人的长处,
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商品期货投资的那些事(八)为你的套利头寸买个保险
摘要:商品期货投资的那些事(八)为你的套利头寸买个保险 在上一期的《商品期货投资的那些事(七)》中,我们讲到了套利头寸在遇到单边趋势时会遇到的3个风险点,分别是1、补充保证金的现金流风险;2、损失基差的风险;3、现货端违约的风险。 文章发出去之后,我收到了一些私信,指出了我的分析存在一定“马后炮”的嫌疑。
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商品期货投资的那些事(七)趋势套利震荡投机、直道飘移弯道超越
摘要:商品期货投资的那些事(七)趋势套利震荡投机、直道飘移弯道超越——单边行情下套利策略的风险 不看留言,有疑问请私信。接100-300万资金的代客理财,主要投资黑色金属和国内农产品。 2016年已经过去,这周五趁着没有夜盘,我叫上了圈内的几个小伙伴吃了一顿饭,顺便总结一下各自今天的战绩。话说,没有夜盘的
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商品期货投资的那些事(五)做空焦煤焦炭?你是想跟发改委作对吗?
摘要:商品期货投资的那些事(五)做空焦煤焦炭?你是想跟发改委作对吗? 不看留言,有疑问请私信。接100-300万资金的代客理财,主要投资黑色金属和国内农产品。 因为最近很忙,主要是两个原因,第一个是大连商品交易所的焦煤、焦炭期货暴涨,拉爆了不少客户,还有一些客户打算继续做空,我为了防止公司权益流失正在全力
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商品期货投资的那些事(六)期现投资这行怎样才能赚大钱?
摘要:商品期货投资的那些事(六)期现投资这行怎样才能赚大钱? 不看留言,有疑问请私信。接100-300万资金的代客理财,主要投资黑色金属和国内农产品。 最近煤炭的成本仍在推高整个商品的成本,再加上需求端尚可,导致了系统性的上涨。这里有很大一个误区,就是我们国家的经济只是增速放缓,而不是负增长。国家在为了对
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商品期货投资的那些事(四)商品期货改变产业淡旺季逻辑
摘要:商品期货投资的那些事(四)商品期货改变产业淡旺季逻辑 不看留言,有疑问请私信。接100-300万资金的代客理财,主要投资黑色金属和国内农产品。 最近这两周只写了一篇随笔,今天才更新。因为最近很忙,主要是两个原因,第一个是大连商品交易所的焦煤、焦炭期货暴涨,拉爆了不少客户,还有一些客户打算继续做空,我
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商品期货投资的那些事(二)是对冲还是套利
摘要:商品期货投资的那些事,我计划写成一个系列的文章。内容方面,一般是我想到哪里写到哪里? 作者之前供职于某金融机构下属投资公司,职位是研究员,同时负责场外衍生品业务,目前已经离开该投资公司进入某商品期货研究院,近期打算把之前的工作心得慢慢整理成文字,敬请关注。 在投资公司做事的那几年,我工作内容中有一项
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商品期货投资的那些事(一)我短暂的职业生涯
摘要:商品期货投资的那些事(一)我短暂的职业生涯 我大约是6年前参加工作,那时候还是一名仓库管理员,主要职责是盘点、检查现货。我每天的工作就是在各个仓库盘点、检查,拍照、做表格,形成报告向上级交差,混一份工资当生活费。 3年前,我误打误撞进入了金融行业,开始接触期现结合贸易,在一家中型的投资公司担任研究员
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为什么中国政府不积极发展金融衍生品市场?
摘要:我是一名从业者,一个衍生品是否上市对我切身利益影响十分重大,如果国家大力发展某衍生品,或者某集团公司着力发展嵌入式衍生品,我可以拿到50的base和丰厚的奖金,如果哪天国家说这个项目暂停了,我可能就失业或者收入大减。与我切身利益息息相关。 刚刚看到这个问题的时候,是2016年中旬,那时候忙着办离职,
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期货对冲套利实战知识
摘要:问我期货套利相关知识的朋友比较多,我直接写一篇对冲套利主题的文章,本人不擅长舞文弄墨,直接挑重点的说,太基础的知识或者词汇请自行百度。 按照本人和身边朋友的从业经历来说,一般套利分为两个大阶段 第一阶段:统计套利 用文华的软件直接拉出价差图,比如hc-rb的价差,通常在150-200是密集分布区,那
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为何高库存和深贴水可以同时存在?
摘要:期货上是高品铁矿,港口库存包括低品矿和垃圾粉 另外远期有淡水河谷复产预期
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虎虎的小尾巴:不确定的交易中,确定性的事是什么?2019-01-14
摘要:作者:虎虎的小尾巴链接:https://www.zhihu.com/question/56199414/answer/573602181来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 真是一个好问题,怎么现在才推送给我 我的交易哲学就是对冲不确定的因素,保留确定的那部
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有没有朋友可以帮我解释一下贴水是什么意思?
摘要:通俗易懂的讲:贴水=便宜,升水=贵 当前,螺纹钢05合约就是贴水01合约 翻译,螺纹钢05合约就是比01合约便宜 升水同理
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期货市场的资金吸引力?
摘要:问: 期货量化新萌,这阵子看新闻,三大商品交易所都在积极准备上市新品种,比如纸浆,尿素,乙二醇,这是确定的,还在路上的也不少,生猪,红枣,20号胶等。相比股票市场的体量,期货市场差距很明显,那么不断的上市新品种,能帮助期货市场吸引更多的资金吗?还是稀释场内存量资金?一方面中国人的投资理念还很不成熟,
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期货价格与即期价格?
摘要:第一 我没太搞懂交易员是怎么套利的。第二 我概念有些乱。 期货的价格是指期货合约中签订的价格? 还是期货合约的价值? 如果是签订的价格 那为什么会随现货价格的变化而变化 那签这个合约有什么用? 书中的即期价格指的是现货价格,比如现在pta1809对现货贴水大约80-100,那么到了9月16日交割时候
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关于期货套期保值的疑问?
摘要:问: 我前几天才知道原来一纸期货并不是说最后一定要有现货进行交割,而是可以再次买卖期货进行平仓的。 那么如果有个企业真的有对现货的需求,但是他的对手方却只是想买卖期货来套期保值,那么这个企业不就得不到他想要的现货了吗? 或者再问大一点,整个期货市场是个什么情况,供求完全由市场决定吗,若上述企业想锁定
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作为交易员,从最初的新人到如今实现稳定盈利,一路走来你有过什么记忆非常深刻的亏损教训和体会?
摘要:2016年7月,我重仓了L9-1-5蝶式,正蝶。差从第一单复合价差100开始,一路浮亏加仓到0,其实那会基差已经发出了警告,主力月从贴水300到了升水50-100,但是自己人性的弱点战胜了理智,数理统计,迷信主力做多意愿,暗示自己一旦回本就砍仓,最后复合价差直接被干到了-200,那一天我女儿正好出世
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几位牛人
摘要:作者:虎虎的小尾巴链接:https://www.zhihu.com/question/276078115/answer/492192037来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 股市:天涯论坛上一个叫一枚硬币走天下的用户,卢姓,已经出书,我买了拜读收藏,也上过
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虎虎的小尾巴的交易逻辑
摘要:我做基本面,分析供需平衡表 基本面三大要素:库存,基差,加工利润 库存高,升水,加工利润高的时候那么就做空头配置 库存低,贴水,加工利润亏损的时候就做多头配置 当然这都是理想状态,一般来说三要素基本很难方向一致,那么就需要分析当前市场的主要矛盾在哪个要素上。如果方向一致了,那么放心吧,满仓隔夜要致富
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一般关于大宗商品的供需关系相关的数据网址有哪些?
摘要:基本面数据有用没用因人而异,卓创的数据有效,不代表着所有买它数据的人都可以稳定盈利,否则它一定是你买不起的价格。我个人对数据需求不是太严苛,基本上化工看卓创,农产看天下粮仓,黑色看我的钢铁网。每一个人对数据的理解不一样,所以一样的数据解读出来就会有不一样的结果,比如说,螺纹钢,上一期社会库存300w
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通过何种书籍能明白金融体系运行逻辑?
摘要:如果对这方面真的感兴趣,不妨抽出时间阅读我上面提到的宏观经济学,微观经济学和货币金融学,理解货币,经济,金融体系运行的逻辑,就不会被各路神棍
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期货基本面所需要的数据
摘要:选择一个板块,做库存数据,产品加工利润数据,基差数据,半年后,如果没有效果那就可以放弃了
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高质量的期货研究报告去哪里找?
摘要:作者:虎虎的小尾巴链接:https://www.zhihu.com/question/25331621/answer/205439281来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 这是个好问题,我曾经或者直到现在我也一直在追求高质量的研报,说下这个过程中我的心得体
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期货交易在使用基本面分析操作过程中要注意哪些问题?怎么控制风险?
摘要:作者:虎虎的小尾巴链接:https://www.zhihu.com/question/56895094/answer/151049333来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 我列五个要点 1.什么是基本面分析 2.如何做好基本面分析 3.基本面分析与技术分析
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在大宗商品研究这块如何看待“供需决定的是利润而不是价格”?
摘要:这句话对基本面供需上的理解可谓一针见血。 用另一句话来说就是供需影响的不是绝对价格,而是相对价格。 对于实体企业来说,他们的产品卖多少钱其实并不关心,他们关心的是加工费,原料进来到产品出去,加工这个环节他们能赚多少钱。 赚钱的时候提高开工率,原料需求上升,产品供应放大,亏损的时候则相反。应用在期货上
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基本面逻辑主导的套利交易怎么控制回撤的? 必须要上多品种价差,但一个人的精力做多品种基本面平衡表怎么做到的....
摘要:按照逻辑来,逻辑成立则持有,逻辑变化则离场。当然也可以设置一个最大止损以防万一 按照逻辑来,逻辑成立则持有,逻辑变化则离场。当然也可以设置一个最大止损以防万一
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在投研体系里,研究和交易的关系是怎样的?
摘要:股市外汇等我不懂,只谈商品期货 研究员可以不懂交易,交易员必须懂研究。当然这里的交易员仅仅指的是基本面为交易逻辑的交易员,技术分析,炒单,量化之类不在此列。 比如说当前的铁矿和螺纹,研究员会说,螺纹库存少贴水多,铁矿上周库存刚刚历史新高现货成交薄弱,所以螺纹应该做多,铁矿应该做空。 研究员说的对么?
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金融数学对做交易有用吗?
摘要:说个我经常用的,贴水结构的品种价格,从现货到远期价格分布,接近(注意不是等同)于反函数xy=1在第一象限的分布,同理升水结构价格形态接近于第四象限,前提是在这个时间周期内没有大的基本面上的变化,比如装置停车或者需求爆炸之类。 至于有没有用,自己去感悟吧。
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请详细分析商品期货最近走势( 2016-11-29)
摘要:作者:虎虎的小尾巴链接:https://www.zhihu.com/question/53107407/answer/133527787来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 收盘刚好看到这个问题,那么我粗略的强行解答下。 当前给的各个答案都是做趋势交易的技术
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虎虎的小尾巴:期货长线交易资金管理(浮赢加仓)?
摘要:1.怎么控制回撤。这个就是资金管理的问题,其实和你第二个问题有一点重复,策略上你给自己定一个强制止损的极限,比如答主就是单策略不论仓位多重,我愿意为此承担的最大损失是我本金的5%,并且严格执行。 2.为什么不是满仓。一个很简单的比喻:你上厕所擦屁股用的厕纸有巴掌那么大,但是实际用到的可能只有十分之一
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虎虎的小尾巴:瓶颈状态如何突破,应该做些什么?
摘要:本人主要做商品期货,交易时间大约三年,对冲交易为主。 高票答案对于股票的阐述和理解与我对期货的交易理解异曲同工,答主的问题在于你的努力选错了方向,技术是个入门容易但是精通极难的手段(虽然我现实里没遇到技术大神,但不代表没有,然而一定是极少的),可以这么说,有人可以先天原地后空翻,那是天赋,难道你要花
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