以下是正文内容：
“多维套利”体系，在操作上，可以把一种组合转换成另一种组合，以达到效果最优。比如把跨品种套利转换成跨月套利组合。
9月2日白天焦炭、焦煤价格猛涨，焦煤部分品种封住涨停板。焦炭价格高过焦煤，在01合约焦炭上涨的绝对值高过焦炭。白天收盘的时候，价差大约在710附近。而同时。05合约焦炭焦煤价差扩大却低于01，价差在660附近。两个合约的价差，有50点差距。
回顾过去的价差，大多数情况下05的价差会比01高0-30点，或者更多一点。9月2日夜盘开的时候，两个合约的价差比较，还有50点左右。
叠式套利设计：
1、j-jm01反套，在价差720左右进入。即01卖焦炭，买焦煤。
2、j-jm05正套，在价差660左右进入。即05买焦炭，卖焦煤。
注意，焦炭每手100吨，焦煤60吨。焦炭比焦煤，以3:5可以配平吨数。
焦炭焦煤非交易所套利指令，下单有些缺点：第一、交易时间收双边，盘后交易所结算成单边保证金，盘中占用资金多。第二、非交易所指令，容易产生滑点和单腿。
多维套利的变通：
1、焦炭15反套，即焦炭卖1买5。
2、焦煤15正套，即焦煤买1卖5。
以上结果和焦炭焦煤跨品种套利一样。
好处是：一、盘中就收单边保证金。二、保证不会出现滑点。
需要注意的是，由于配比是3:5。每手成交不会出现单腿，配比上依然可能有没有配平，而产生配比上的单腿，需要追单或者观察。
焦炭焦煤下单转换：
注意点：
由于01开始提高了焦炭交割品的要求，大家要注意01合约可能先反应焦炭的相对强，而焦炭05合约的反应会慢一点。
附图：
焦炭焦煤01价差图：
焦炭1-5价差日线：
焦炭焦煤05价差日线图：
焦煤15价差日线：
