https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MzE5ODkyNw==&mid=2457003790&idx=1&sn=88593f610667298d010c5b5dc388c40b&chksm=b11ce12e866b6838625f92c6bdfec98a61bdd01c2450a3a11a3e99c277793d18edb66f9f1d70&scene=21#wechat_redirect
体系简介
1、单策略以价差作为重要评估工具,做套利的短中长结合操作。
2、多策略组合,数十个至上百个。
3、多重风控:单策略占比控制(抗黑天鹅);被基本面否定的统计结果剔除;基本面发生变化的策略止损;防逼仓机制。
用以上设计,套利体系通过大量分散性、不相关共振的交易,通过单策略的胜率优化,叠加大量单策略的优化结果,承受个别单策略的亏损,在总体概率上得到长期稳定的类似赌场胜率。
如何快速安全学习套利:
以实战方式进行套利实践,教师提供主要套利策略,在操作中学习理念。
高度安全措施。学员严格控制单策略占比。
新学员单策略只给5手的套利持仓,并且要分散持仓进出。
保证单策略不受黑天鹅的影响。对单手保证金较高的品种不参与。
套利类型与要点(罗列,不做严格逻辑分类):
跨期套利:同品种不同月份之间的价差套利,买一个月份合约,卖出另外一个。
跨品种套利:有相关性的品种套利。
相关性主要体现在三个方面:
1、供给相关。如螺纹钢和卷板,供应都来自于上游的铁水。当卷螺价差有变化时,铁水供应会向价格高的品种倾斜。供应增加会把价格高的品种比价压下来。
2、需求相关。如棕榈油和豆油,需求可以替代。当某品种价格偏高的时候,需求会转向其他品种。从而使得比价偏高的品种吧比价降低。
3、上下游关系。如焦煤焦炭。当两者价差过大,生产利润过大,会刺激生产,降低价差。价差过小的时候,生产利润过低,会减少下游产品的产出供应,刺激下游产品比价上升。
叠式套利:在同一品种不同月份之间,或者不同品种之间。同时买卖两组套利,做两组价差的回归。比如可以在卷螺05之间做扩大,在卷螺01的价差做扩大。
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