本周出现了自群成立以来的第一次亏损，原油的隔月正套，7-8正套和9-10正套，分别以9.2和8.2的均价开，因为按照原油保税货的无脑转抛，仓储费固定2毛一桶每天，月息按照0.5%计算，正常月份30天，很容易得到最大升水为7.5，7-8合计31天，那么8即为一般情况下的最大升水，9以上开进去，赚一个点，妥妥的，同理9-10正套因为国庆节原因，实际转抛时间23天，一样可以得出8.2这样的位置，已经属于市场送钱的价差区域了。其实我做这个策略之前，已经听闻交易所研究修改合约规则，其中修改仓单仓储费是比较重要的的一点，那会也有群友提出来这个因素，那会我有一点盲目的乐观，主观上认为修改规则一般会发生在新合约，不至于老合约就这样，再不济，也得明年开始施行。不过在盲目的乐观在67，78，89隔月全部上了10以后，就意识到不对劲了，我也急忙通知大家暂停加仓，之前以为市场对改规则这件事过度敏感导致的价差错配，但是持续错配且全部合约价差到了一个完全不应该到的位置，就有点问题了。因为我习惯轻仓交易，倒也并不慌张，既然场面有点失控，那么我就选择再看看，暂时不动。按照原油2毛一桶的每天价格，折合到液体散化，就是1.4元每吨一天。这个价格实事求是讲，确实比较低，主流库存液体散化的仓储费是1.5元，并且库存喊着涨价的声音此起彼伏，因为客观疫情的原因，导致全国码头库容紧张，库区为了多赚点仓储费嫌弃低密度的ma喜欢eg都是众所周知的事情。所以原油涨点仓储费，我可以理解，无非就是市场在判断涨到多少，我心里预估，撑死翻倍，2.4元每吨可以让各个液体化工的库存流下嫉妒的眼泪了。所以当89到了14以上的时候，我就开仓了，也贴了群，12.7平仓滚动。后面一波又靠近14入场，当天收盘没出来，收盘后，交易所出了公告。

 

 

 

 

基于白天市场的反应，我对这个公告并没有对少意外，执行时间从6月15开始，仓储费还真是刚刚翻倍，那么计算转抛也很容易就是原有基础上加上6个点左右价差即可，但是这个事情对我造成了一点阴影，当前交易的活跃合约可以这么随意的改规则，安全感瞬间下降了，其次，市场盘中以及收盘可以精准的达到14这个刚好的转抛标准，明显就是有大资金提早获得了消息。信息不对称是一回事，内幕交易就是另外一回事了，后面原油仓单规则会不会改，会不会被内幕玩家搞死，不得不担忧了。
当天晚上我就发了群，也告知了止损计划，目前还持有9-10和78的头寸，后续会按照计划平仓，14以上，理论上可以继续滚正套，这个群友们随意，按照不同月份，算好转抛成本即可。
以上就是交出去的第一滴血的全部过程，我个人不喜欢找借口，因为交易只看结果，也不在乎什么正义不正义，账户权益增长就是唯一的正义。
下面说下其他化工品的策略。
eb59真的是个好标的，也有群友一天6次滚出了高潮，我也是很佩服的。可惜时日无多，无不散之宴席，那位问我是否可以正套一起滚的群友，你现在看着这个价差应该可以理解我当初所说的为什么只滚反套的缘由了。
ma反套其实也一样，就是波动不如eb，因为临近交割，我也不怎么推荐大家做了。
ta91又来到了当初捡钱的位置，我在这里强调一下，05交割以后，我会彻底放弃波动率策略，转而开始备战基本面策略，所以，这次入场，我头寸并不大，因为天量的库存最终肯定会作用到09，叠加不流通的仓单，因为时间还早，现在还能玩玩。反之，反套到了合适的位置，我就开始干，具体发过群里，操作的时候会再次提醒。