第一 我没太搞懂交易员是怎么套利的。
第二 我概念有些乱。 期货的价格是指期货合约中签订的价格？ 还是期货合约的价值？ 如果是签订的价格 那为什么会随现货价格的变化而变化 那签这个合约有什么用？
书中的即期价格指的是现货价格，比如现在pta1809对现货贴水大约80-100，那么到了9月16日交割时候，现货价格和期货1809利润上是一样的，实际上会有一些差别，因为现货价格不同区域的价格本身就会不一样，比如宁波的pta和江苏的pta会出现价差，甲醇更是长期宁波贵100左右（本质上是太仓到宁波的回头车运费）
套保本质是为了规避现货价格波动实现企业稳定经营，而套利是利用不同合约间价差不动，寻找价差波动的不合理点，往交易者认为的合理方向运行。
签订的合约，也就是你买卖的期货合同价格是不会变的，会变的是期货价格和现货价格，慢慢缕吧，都是很基础的概念
作者：虎虎的小尾巴
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来源：知乎
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