摘要：rqalpha原有的功能就不说了，里面有一个mod集，需要什么新功能直接增加一个mod即可。有先的datasource是不包含分钟数据的，因此我们造一个sys_minute模块来解析前面生成的分钟数据。 然后我们从BaseDataSource继承一个MinuteDataSource 将前面生成的数据放在与bundle并列的目录 mb_bundle 始始化时，通过代码： MinuteBarSto... 阅读全文

摘要：前面已经可以简单的跑起来了，只不过是日线级的股票，我们最终目标是5分钟级的期货 由于平台不支持5分钟数据，因此这些数据需要我们手动解决，分两块，一块是历史数据的获取，一块是实时数据的采集。先搞定历史数据。 目前看通达信的数据还算是比较靠谱的。股指期货主要有IF,IC,IH三个，以IF为例，由于通常我们要的数据比较多一点，通常是1年以上而非1个月，因此用主连IFL8 一、获取数据： 点击下载即可，... 阅读全文

摘要：目标：实现一个针对股指期货以boll为主的综合指标的回测。 程序利用rqalpha v3.4.0的完全版与v3.4.1的合并版，目标是将其完全改造，删除不需要的模块，只针对期货。使得代码规模成倍缩小，降低复杂度。 首先看程序入口：rqalpha.__main__:entry_point 即rqalp 阅读全文