利用rqalpha完成一个股指期货的回测（三） 分钟数据的利用

rqalpha原有的功能就不说了，里面有一个mod集，需要什么新功能直接增加一个mod即可。有先的datasource是不包含分钟数据的，因此我们造一个sys_minute模块来解析前面生成的分钟数据。

 

然后我们从BaseDataSource继承一个MinuteDataSource

将前面生成的数据放在与bundle并列的目录 mb_bundle

始始化时，通过代码：

MinuteBarStore(mb_bundle + '/futures_5mb.bcolz',
                           mb_bundle + '/futures_5mb_index.bcolz',
                           FutureDayBarConverter),

完成分钟数据的初始化

与日线数据存储不同的是，分钟数据除了存储数据本身，还存储了每天的分钟数据的索引，