随笔分类 - 量化交易
摘要：今天回头看了一下rqalpha, 发现可以个人用的最后一个版本为3.4.4，索性就直接更新了。 按照官方的说法，后面从4.0开始需要引入另一个不开源的组件。并且之前的每日更新的数据也停更。所以只能以这个为起点。 日线的逻辑可以直接用。分钟线的逻辑原先的就应该有问题。运算速度太慢了。应该按日线逻辑直接存储。或是从数据库存储等方式。 由于好久没碰，估计需要先从日线熟悉两天。
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摘要：前面已经可以简单的跑起来了，只不过是日线级的股票，我们最终目标是5分钟级的期货 由于平台不支持5分钟数据，因此这些数据需要我们手动解决，分两块，一块是历史数据的获取，一块是实时数据的采集。先搞定历史数据。 目前看通达信的数据还算是比较靠谱的。股指期货主要有IF,IC,IH三个，以IF为例，由于通常我们要的数据比较多一点，通常是1年以上而非1个月，因此用主连IFL8 一、获取数据： 点击下载即可，...
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摘要：目标：实现一个针对股指期货以boll为主的综合指标的回测。 程序利用rqalpha v3.4.0的完全版与v3.4.1的合并版，目标是将其完全改造，删除不需要的模块，只针对期货。使得代码规模成倍缩小，降低复杂度。 首先看程序入口：rqalpha.__main__:entry_point 即rqalp
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摘要：转自（https://zhidao.baidu.com/question/187156399.html） SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标，其全称叫“Stop and Reverse，缩写SAR”，是由美国技术分析大师威尔斯-威尔德（Wells Wilder）所创造的，是一种简单易学、比
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摘要：TR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值 TR = max(high-low, abs(last-high), abs(last-low)) ATR = MA(TR, N) N表示取的天数 好，今天先把ATR相关的东西放这儿，明天再进行理解，然后用python实现相关代码，也可以在同花顺中完成这个指标，理解一下。 同花顺对于ATR的解释 ...
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摘要：最近股市好了，然后过了3100点后躺着赚钱已经不容易了，股票又太多，想着现在也是做这个东西，倒不如再进一步，把之前研究的量化交易利用起来。 rqalpha很早就开源了，之前看过，貌似用来选股什么的很好用。 今天先安装一下，python用3.6.5, 平台用window7 64位，通过之前的摸索，最好
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摘要：windows环境： win7 64bit rqalpha版本3.0.9 参考文档：http://rqalpha.readthedocs.io/zh_CN/latest/intro/install.html 前提条件： 由于安装bcolz,ta-lib这两个组件都需要安装vs2015 因此我们假设你
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摘要：rqalpha是难得几个好的做量化交易的开源项目，不过由于自己python用的实在不多，看起来还是觉得很复杂。 因此准备抽取出框架，从最简单的搭建。 思路 从setup着手，看一下如何建立一个发布工程，在此基础上完成一个最简单回测模型。 首先建立demo工程bwtougu,确保可以生成脚本文件bwt
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