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摘要： 协方差矩阵 当我们面对多维的随机变量，就需要计算样本维度之间的协方差。 假设有m个n维的点，有并且 令 则 假设，则有，公式得到进一步简化 当n维不相关时，Cov（X）是对角矩阵 协方差矩阵实现 import numpy as np X=np.array([[1,2,1,2],[0,1,0,1],[ 阅读全文

摘要： 方差 方差主要计算一维数组的离散程度 协方差 协方差主要衡量两组变量或者二维变量的相似程度 很明显，所谓的协方差就是方差在二维上的呈现。那么一维数据自身的协方差是如何计算呢？ 一维数据和自己的协方差，就是数据本身的方差，方差是协方差的特殊情况。 值得注意的是当两组数据的协方差为0时，说明两组数据线性 阅读全文