龙哥量化:通达信文华技术指标-双均线固定止损的期货量化策略思路详细分析
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也可以把您的通达信,文华技术指标改成TB交易开拓者、金字塔、文华8的自动交易量化策略
开始分享一些细致化的思路和写法,我用的是TB交易开拓者。对量化感兴趣的朋友可以多交流
这篇介绍重点介绍固定止损的写法,用双均线举例
先看一下代码,可以复制运行的
基本每行代码都用汉字解释了,代码的末尾重点说一下为啥还要用min,max
Params Numeric qty(1); //手数 Numeric ma1_n(20); //短均线参数 Numeric ma2_n(60); //长均线参数 Numeric zhisun_tiao(30); // 固定止盈x跳 Vars Series<bool> BK_xinhao; //开多-信号 Series<bool> SK_xinhao; //开空-信号 Series<bool> SP_xinhao; //平多-信号 Series<bool> BP_xinhao; //平空-信号 Series<Numeric> ma1; //均线ma1 Series<Numeric> ma2; //均线ma2 Numeric yitiao; //一跳,比如豆油一跳2个点 Events OnInit() { AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //设置后复权 AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //设置映射真实价格 AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //设置自动换仓 AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()); //设置忽略换仓信号计算 } onBar(ArrayRef<Integer> indexs) { yitiao=MinMove*PriceScale; //一跳 ma1 = Averagefc(close,ma1_n); //短均线ma1 ma2 = Averagefc(close,ma2_n); //长均线ma2 PlotNumeric("ma1",ma1,ma1,red); //在图上画出ma1,红色,主图副图,是在公式属性设置, 属性-->显示方式-->主图 PlotNumeric("ma2",ma2,ma2,green); //在图上画出ma2,绿色 //多信号------------------------------------------------------------- BK_xinhao = CrossOver(ma1,ma2); //金叉开多 SP_xinhao = Crossunder(ma1,ma2); //死叉平多 //空信号------------------------------------------------------------- SK_xinhao = Crossunder(ma1,ma2); //死叉开空 BP_xinhao = CrossOver(ma1,ma2); //金叉平空 //固定止损------------------------------------------------------ if(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>=1) // 有多仓的情况 and 开仓到当前的K线个数 { if(low<EntryPrice-zhisun_tiao*yitiao) //最低价小于开仓价减去止损点数,这里为什么要用两层if,是为了减少程序运行和计算量 { Sell(0, min(open,EntryPrice-zhisun_tiao*yitiao)); //止损价是开仓价减去止损点数,再和开盘价比较,较小值是实际止损价 } } else if(MarketPosition==-1 And BarsSinceEntry>=1) { if(high>entryPrice+zhisun_tiao*yitiao) { BuyToCover(0,max(open,EntryPrice+zhisun_tiao*yitiao)); } } //开仓----------------------------------------------------------------------- if (MarketPosition==0 and BK_xinhao[1]) //这里重点说明,当根K线走完,确定金叉了, 在下一个K线的开盘价开仓 { Buy(qty, open); } if (MarketPosition==0 and SK_xinhao[1]) { SellShort(qty, open); } if (MarketPosition>0 and SP_xinhao[1]) { Sell(0, open); } if (MarketPosition<0 and BP_xinhao[1]) { BuyToCover(0, open); } }
重点说明:为啥还要用min max ,这里以空单为例,解释一下
看下图,开空价是7812,止损30跳,每跳2点,止损点数是60点,空单计算的止损价应该是7872,
但是开盘向上大幅跳空,开盘价是7898,此时亏损点数7898-7812=86点数,超过固定止损点数60点,
所以,一开盘就必须立马用开盘价止损,
用max函数比较一下开盘价和计算的止损价,实际止损价是较大值
max(open, EntryPrice + zhisun_tiao*yitiao)
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