龙哥量化:通达信文华技术指标-双均线固定止盈的期货量化策略思路详细分析

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也可以把您的通达信,文华技术指标改成TB交易开拓者、金字塔、文华8的自动交易量化策略

开始分享一些细致化的思路和写法,我常用的是TB交易开拓者。对量化感兴趣的朋友可以多交流

这篇介绍重点介绍固定止盈的写法,用双均线举例

先看一下代码,可以复制运行的,代码后面讲解写法

Params
Numeric qty(1); //手数
Numeric ma1_n(20); //短均线参数
Numeric ma2_n(60); //长均线参数
Numeric zhiying_tiao(30); // 固定止盈x跳
Vars
Series<bool> BK_xinhao;
Series<bool> SK_xinhao;
Series<bool> BP_xinhao;
Series<bool> SP_xinhao;
Series<Numeric> ma1;
Series<Numeric> ma2;
Numeric yitiao;
Events
OnInit()
{
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());
AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());
AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());
}
onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
yitiao=MinMove*PriceScale;
ma1 = Averagefc(close,ma1_n);
ma2 = Averagefc(close,ma2_n);
PlotNumeric("ma1",ma1,ma1,red);
PlotNumeric("ma2",ma2,ma2,green);
//多信号-------------------------------------------------------------
BK_xinhao = CrossOver(ma1,ma2);
SP_xinhao = Crossunder(ma1,ma2);
//空信号-------------------------------------------------------------
SK_xinhao = Crossunder(ma1,ma2);
BP_xinhao = CrossOver(ma1,ma2);
//固定止盈------------------------------------------------------
If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1)
{
If(High>EntryPrice+zhiying_tiao*yitiao )
{
Sell(0, max(open,EntryPrice+zhiying_tiao*yitiao));
Commentary("止盈多单");
}
}
Else If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry >= 1)
{
If(Low<entryPrice-zhiying_tiao*yitiao)
{
BuyToCover(0,min(open,EntryPrice-zhiying_tiao*yitiao));
Commentary("止盈空单");
}
}
//开仓-----------------------------------------------------------------------
if (MarketPosition==0 and BK_xinhao[1])
{
Buy(qty, open);
}
if (MarketPosition==0 and SK_xinhao[1])
{
SellShort(qty, open);
}
if (MarketPosition>0 and SP_xinhao[1])
{
Sell(0, open);
}
if (MarketPosition<0 and BP_xinhao[1])
{
BuyToCover(0, open);
}
}

 

开始解释代码的写法:

    Numeric qty(1);   //手数
    Numeric ma1_n(20);  //短均线参数
    Numeric ma2_n(60);  //长均线参数
    Numeric zhiying_tiao(30); // 固定止盈x跳

Numeric的意思是浮点型的数据类型,//是注释,这的注释必不可少。因为在优化参数,或者设置参数时,可看见参数的解释

 

OnInit()
{
  AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());
  AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());
  AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());
  AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());
}

 这一段是映射主力合约,后复权等等,只执行一次

第一行,设置后复权,

第二行,设置映射真实价格

第三行,设置自动换仓

第四行,设置忽略换仓信号计算

比如说,回测一年时间的3分钟K线,菜籽油主力合约,那主力合约01,05,09,在切换主力的时候,存在价格差,所以TB官方给了一个888的主连合约,在回测时只需要用888合约,再设置后复权即可,如果你想细致的研究,请在TB官网的视频课找一下TB官网课程。

 

yitiao=MinMove*PriceScale;

yitiao是一跳的点数,比如菜籽油一跳是1点,豆油一跳是2点。

 

ma1 = Averagefc(close,ma1_n); 

ma1是计算收盘价的均值,参数是ma1_n,  参数默认是20,

 

PlotNumeric("ma1",ma1,ma1,red); 

在主图画均线ma1,红色  ,这里注意的是,TB要在主图画线,就得专门写这么一句,

但是通达信这种,太简单了, 只用: 和:=  做了区分

ma1: ma(close,  20);   画线

ma1:= ma(close,  20);   不画线

 

BK_xinhao = CrossOver(ma1,ma2);

SK_xinhao = Crossunder(ma1,ma2); 

多开-信号,纯纯简单的拼音,一看就懂,crossover是金叉,Crossunder是死叉,金叉开多,死叉反手开空,再金叉反手开多。

等k线走完,在下一个K线的开盘价开仓

 

If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1)

持有多单 and 开仓到当前位置的Bar计数>=1

 

If(High > EntryPrice + zhiying_tiao*yitiao ) 
EntryPrice是开仓价,zhiying_tiao是止盈多少条,参数默认30跳止盈,
最高价大于开仓价加上止盈点数,止盈平仓


 Sell(0,  max(open,EntryPrice + zhiying_tiao*yitiao));  

开仓价+止盈点数,就是止盈价,这里为什么用max
注意,如果是开盘跳空,容易出现,开盘价就超过计算的止盈价了,所以用max函数比较一下开盘价和计算止盈价,哪个大,

0是全部平仓,如果是1,平仓1手。

举例:做多,开仓价是7800,止盈点数是50,止盈价是7850,当最高价大于7850时,满足if条件,执行sell函数平仓指令

如果,夜盘开盘跳高,开盘价是7860,大于止盈价7850,满足if条件,平仓价是7860。

 

Commentary("止盈多单");

在K线图上核对平仓的原因

 

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