龙哥量化:TB交易开拓者_趋势跟踪策略_多策略对单品种_A00011880206期货量化策略,不用过度优化参数,样本外的行情也能稳稳赚钱
写在前面,做自动交易的宽客们都在寻找圣杯,目前,我找到一只玻璃杯,经过半年的漫长等待, 玻璃杯没让我失望。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
如果您需要代写技术指标公式, 请联系我。
龙哥QQ:591438821
龙哥微信:Long622889
也可以把您的通达信,文华技术指标改成TB交易开拓者(金字塔、文华8也会)的自动交易量化策略,
本篇介绍我的量化策略
这个策略我在2024年8月曾在我的博客中介绍过,现在再详细的说明一下
投资标的:菜籽油
唐奇安策略的魔改版本,近似的两个版本的策略,只适用菜籽油合约,其他的真不适合,我说的适合是样本内曲线要漂亮, 样本外也要漂亮,总不能拿个样本内曲线漂亮的,不管样本外曲线,自欺欺人啊,毕竟我要的是躺平。
策略分类:趋势跟踪策略
唐奇安策略是突破上轨做多,突破下轨反手做空,我对唐奇安的参数做了自动化处理,后续会继续魔改。我会在年前这段时间持续的分享期货量化策略研究的一些成果和一些经验,比如均线类型的趋势策略, 用晚开仓过滤震荡行情,上穿均线后,在均线上连续站稳6个K线以上再开仓,逆向思维想一下,kdj是超买超卖的指标,那就早平仓,思路是金叉就开仓,赚一点就跑,不用等死叉或者超买区,喜欢研究量化的朋友可以持续关注我的博客和微信公众号。
策略周期:3分钟,5分钟
今年8月份介绍的策略,只用在3分钟上,这两天测试一下5分钟的样本外数据,曲线挺好的,决定两个版本0206、02066同时用在3分钟和5分钟上。
策略风格:短线波段,连续持仓
波段交易,又为啥连续持仓呢, 为啥不在震荡的时候空仓减少磨损呢, 我也想啊, 改过很多版本了, 效果都没有连续持仓的好, 根本原因是,无法计算出这次突破后是一大波趋势行情,还是震荡行情。
资金要求:账户资金10万,4手菜籽油,保证金约25200,约25%仓位。 当然,如果你要用5万的账户资金, 仓位就是50%啦
不按仓位比例加仓,减仓,样本内回测,样本外测试, 都是开仓1手,平仓1手。
可能有的朋友怀疑, 我为啥这么好的策略,不按照比例仓位呢, 假如连续长时间震荡,过多的假突破,连续亏损会导致收益曲线大幅回撤,就算是样本内回测没有出现,样本外回测也没出现,但是谁敢保证未来的行情不出现这种怪事,做交易第一要务是保证资金安全。
量化软件:TB交易开拓者,C++语言。
TB交易开拓者是商用付费的,稳定性要比极智量化,python开源等强很多, 我在云服务器运行一直没出错。我是在腾讯云买的云服务器,优点是不断电不断网,TB软件一直开着,期货账户会在盘前自动登录, 盘后自动退出。 周末或者盘后,如果TB软件升级, 我会及时升级,因为我天天在用TB呀。
交易成本:手续费、滑点
TB软件写策略,回测,模拟交易都是免费的,但是实盘加收25%的手续费,比如说一笔交易,开仓手续费2元,平仓手续费2元,共4元,TB,加收4*0.25=1元,4元是给交易所的,1元是给TB平台的,委托下单的速度和平台的稳定性远远比加收的手续费重要,这一点是资深量化老师教我的
滑点,在样本内回测时,设置了一个滑点, 也就是说开仓一个滑点,平仓一个滑点,在样本外回测时也是一个滑点,表现都比较好。
策略参数:优化前两个参数, 固定止损不作优化
回测思路:2024年6月27日研究出结果的,样本内数据是3分钟,时间段是:2023年6月27日----2024年6月27日,K线个数27780个,交易次数1583次,2023年6月27日之前的样本外曲线还可以,当时想着不用递进优化的方式了,直接用优化的参数开始模拟交易,但是交易到2024年8月中旬,发现曲线并不好
然后决定,用递进优化的方式继续模拟交易,9月末的时候发现递进优化的效果还是不好,再继续观察吧,10月忘了优化参数,10月22日决定,还是用原来的方式吧,毕竟,参数通用性也是值得验证的,如果表现好,完全可以呀,so ,用一年的样本内数据优化参数, 就直接模拟交易,发现效果挺好的,上图是3分钟的样本外曲线。经过研究发现, 5分钟的样本外曲线也挺好的。
下面我分别介绍3分钟的样本内、样本外, 5分钟的样本外、样本内, 3分钟5分钟合起来的样本内、样本外
3分钟样本内策略指标:下图是样本内策略的各种指标,注意夏普是4.29,净利润是126696,最大回撤是9192,曲线很漂亮。注意,这两个图片是3分钟的样本内数据。净利润相比12000的保证金,翻了10倍。
3分钟样本外策略指标:注意时间段是2024年6月27日---2024年12月25日,样本外的夏普是1.06,最大回撤是12766,相比样本内差了些,但是还行,收益曲线看起来没有样本内的平滑,原因有两个,第一是样本外K线个数13950个,样本内K线个数27780个,曲线放大2倍,视觉效果嘛,第二是,样本内曲线是经过优化的,样本外曲线是模拟交易的,没有优化的,相比样本内,肯定没那么平滑,值得欣慰的是,样本外曲线整体震荡上行。而且,3分钟的是2手,保证金是12000,最大回撤都超过保证金了,但是净利润相比保证金,翻倍3.63倍。
5分钟样本内策略指标:下图是样本内策略的各种指标,注意夏普是3.25,净利润是145860,时间范围一年半,最大回撤是16146,曲线的前半段斜率大,后半段斜率小。注意,这是5分钟的样本内数据。一年半的净利润相比12000的保证金,翻了12倍。
5分钟样本外策略指标:注意时间段是2024年6月27日---2024年12月25日,样本外的夏普是1.4,最大回撤是17596,样本外曲线整体震荡上行。2手的保证金是12000,最大回撤都超过保证金5000元了,但是净利润相比保证金,翻倍4.41倍。分别对比3分钟,5分钟的样本外,发现5分钟的收益还多了近1万。
3分钟、5分钟合起来的样本内策略指标:下图是样本内的起始日期不一致,2023年1月3日到2023年6月27日,对3分钟来说,是样本外,我没加,对应的收益曲线斜率明显不高,一共4手,保证金25000,夏普是3.8,净利润是272556,一年半的净利润相比24000的保证金,翻了11.35倍。最大回撤是21686,差不多等于保证金了。这里特别说明,样本内净利润翻了10多倍,是相比保证金的,不是相比账户资金的。 比如说,账户资金10万,我只用24000,交易一年半后,账户资金是100000+272556=372556,并不是10倍哦,当然这里说的是样本内的计算。
3分钟、5分钟合起来的样本外策略指标:这段是重点,2024年6月27日到2024年12月25日,是样本外数据,一共4手,保证金25000,夏普是1.28,夏普值低是因为不满一年时间,净利润是96578,半年的净利润相比24000的保证金,翻了4倍。最大回撤是21042,回撤很大,(账户资金如果是5万,很考验信心哦)。这里特别说明,一年半时间样本内净利润翻了10倍,半年时间样本外净利润翻了4倍。半年的样本外曲线,整体震荡上行,还是比较满意的,后续的行情,期待能够保持。
结尾,策略介绍完了,谈一些想法
1. 样本外的最大回撤还是比较大的,我会继续研究其他品种的策略,还是多品种对冲的效果要好些,完美的系统是,多品种多策略,趋势策略,震荡策略同时运行,稳定性更好。
2. 如果您想用我的策略,私聊哦
另外,如果有朋友需要把自己的想法写成期货量化策略的, 可以加我 龙哥微信:Long622889
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