龙哥量化:TB交易开拓者_趋势跟踪策略_多策略对单品种_A00011880206期货量化策略

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量化策略介绍

  投资标的:菜籽油(多策略对单品种)。

  策略分类:趋势策略。

  策略周期:3分钟。

  策略风格:短线波段,连续持仓。

  资金要求:本金10万,1个品种,三个策略都是一手,不按仓位比例加仓,约17%仓位。

  量化软件:TB交易开拓者,C++语言。

  交易成本:手续费、开平各1滑点(2跳)

因为之前策略的样本外, 样本内,跑的也不怎么样, 可能还是存在过度优化的问题,

所以本策略, 只使用2个参数,一年时间的3分钟K线,约27780根K线优化参数,避免参数过多,过度优化等问题

这段漂亮的盈亏曲线是优化出来的,那把优化的参数放到2024年6.28到8月14,看看效果还可以,毕竟保证金占用1.7万,收益1.7万,得,老天爷赏饭,请看下面的两个图。

看这个曲线好像信心不足,但是放在全图中,好像是比较正常的,红色框框的是样本外曲线,蓝色框框是样本内的部分曲线,大概差不多,

突发奇想,放到以前的行情上会怎么样,TB交易开拓者只给5万根K线,所以大概是2022年10月底开始的,红色框是样本外, 蓝色框是样本数据, 大概结论是能赚钱,但肯定打折扣,比如,回测一年赚10倍,但实际跑下来能有3倍就不错了。(这里的10倍,3倍,按占用保证金算,不按照总资金算,而且要特别注意,从头到尾都是1手,没有按照比例仓位交易)

总之, 继续模拟交易,等待。。。

在寻找圣杯的路途上,永不止步!

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

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