龙哥量化:该策略本质就是捕捉整体上涨的趋势行情,对于具体细节并无过多过滤、筛选等处理

如果您需要代写公式, 请联系我。

龙哥QQ:591438821

龙哥微信:Long622889

注意:这个思路是松鼠量化(在知乎上公开的文章)的, 我先转载到我的博客, 有空了研究, 毕竟思路非常关键哦

策略——自适应软通道+时空自适应离场。本期策略是2023年通用系列第2篇策略,很多人私信我说,为啥通用策略没以前好了?首先要知道通用的定义是什么?就是什么都适合,但是什么又都不适合。毕竟通用型号的SUV去大沙漠当切诺基开不是不可以,但是......大家细品一下。

本质上,通用系列最大的点是为大家提供更为宽广的逻辑框架。具体你说策略细节,难道SF系列38个策略,算法10+个策略,外加去年的Pro系列12个策略,以及不断更新的VIP专属策略还不够大家“做饭”的吗?

一、策略逻辑

本策略是2017-2018年实盘的一个策略,该策略本质就是捕捉整体上涨的趋势行情,对于具体细节并无过多过滤、筛选等处理。说的废话一点,我觉得用“无为”这个词汇描述这个策略是较为核心的。

如果你是一个佛系趋势理念交易,那么这个策略是较为适合你。如果你是一个,各种XXXX的想法。建议你找慕总与吕总私人订制。根据你的逻辑和理念,加入我们熟悉的策略经验相信会验证大家各自特殊化需求。

该策略根据不同品种,求出每日N周期的K线根数,根据K线根数自适应均线和波动率。如下图所示:

具体到底用几日,这里是一个超参数问题,不过策略里面采用的是5、20这些较为常见和整数。如下图所示:

首先,进场照搬boll的逻辑,当价格处于上、下轨的时候,视为一个多空的判断。其次,进场有2个过滤,一个为突破型过滤,一个为分水岭过滤。众所周知,突破信号是仅次于均线金死叉信号最多的一种噪音型逻辑,因此,我们需要一种分水岭过滤来屏蔽过多的噪音,当然有人说,会不会屏蔽一些有利的开仓点位。这是一定的,我们需要的不是特定某一个有利的开仓点位,我们需要的是正的数学期望和稳定的夏普。如下图所示:

出场方面,我们采用新一个版本的自适应离场逻辑,该逻辑目前是较为初始化的一个版本,后续研究一下是否有深入迭代的点。

该逻辑前半段采用了慕总写的tractout模块,后半段采用了前半段时间因素,逐步提高止盈止损线的位置。在原版本中,后半段采用了前半段的空间因素,对TraillingStop进行了快速缩减。如下图所示:

从可视化中我们可以看出,跟踪止盈止损线完全就是由软通道体系控制和改造而来。这也就是自适应和通用的精髓所在。

二、绩效

组合

 

苹果

 

铁矿石

三、总结

  1. 该策略说抓取的就是一个总体趋势行情,不管这个趋势是震荡往上,还是流畅往上,在这种很宽泛,没有各种条件控制和过滤的过程中,延续的就是一个线性行为。
  2. 主动离场逻辑采用新的一种想法,但是这种想法目前是依靠该策略演变而来,是否具有移植性,还有待进一步研究。
  3. 在资金管理方面,我注意到一个问题,以往都是按照复权价格计算,但是资金却没有复权,所以这里实际上这里应该将价格除权计算,如下图所示:
posted @   龙哥量化  阅读(39)  评论(0编辑  收藏  举报
相关博文:
阅读排行:
· 一个费力不讨好的项目,让我损失了近一半的绩效!
· 清华大学推出第四讲使用 DeepSeek + DeepResearch 让科研像聊天一样简单!
· 实操Deepseek接入个人知识库
· CSnakes vs Python.NET:高效嵌入与灵活互通的跨语言方案对比
· Plotly.NET 一个为 .NET 打造的强大开源交互式图表库
点击右上角即可分享
微信分享提示