FM算法及FFM算法

转自:http://tech.meituan.com/deep-understanding-of-ffm-principles-and-practices.html

http://blog.csdn.net/google19890102/article/details/45532745

FM原理 =>解决稀疏数据下的特征组合问题,

1) 可用于高度稀疏数据场景;2) 具有线性的计算复杂度

对于categorical(类别)类型特征,需要经过One-Hot Encoding转换成数值型特征。CTR/CVR预测时,用户的性别、职业、教育水平、品类偏好,商品的品类等,经过One-Hot编码转换后都会导致样本数据的稀疏性。特别是商品品类这种类型的特征,如商品的末级品类约有550个,采用One-Hot编码生成550个数值特征,但每个样本的这550个特征,有且仅有一个是有效的(非零)。由此可见,经过One-Hot编码之后,大部分样本数据特征是比较稀疏的(即特定样本的特征向量很多维度为0),同时导致特征空间大。(对于每一个特征,如果它有m个可能值,那么经过独热编码后,就变成了m个二元特征(取值0或1)。并且,这些特征互斥,每次只有一个激活。因此,数据会变成稀疏的.) sklearn中preprocessing.OneHotEncoder实现该编码方法。 

通过观察大量的样本数据可以发现,某些特征经过关联之后,与label之间的相关性就会提高。例如,“USA”与“Thanksgiving”、“China”与“Chinese New Year”这样的关联特征,对用户的点击有着正向的影响。换句话说,来自“China”的用户很可能会在“Chinese New Year”有大量的浏览、购买行为,而在“Thanksgiving”却不会有特别的消费行为。这种关联特征与label的正向相关性在实际问题中是普遍存在的,如“化妆品”类商品与“女”性,“球类运动配件”的商品与“男”性,“电影票”的商品与“电影”品类偏好等。因此,引入两个特征的组合是非常有意义的。(我的理解:个性化特征)

一般的线性模型为:

从上面的式子很容易看出,一般的线性模型压根没有考虑特征间的关联(组合)。为了表述特征间的相关性,我们采用多项式模型。在多项式模型中,特征xixj的组合用xixj。为了简单起见,我们讨论二阶多项式模型。具体的模型表达式如下:

 

上式中,n表示样本的特征数量,xi表示第i个特征。 
与线性模型相比,FM(Factorization Machine)的模型就多了后面特征组合的部分。

从公式(1)可以看出,组合特征的参数一共有 n(n−1)/2 个,任意两个参数都是独立的。然而,在数据稀疏性普遍存在的实际应用场景中,二次项参数的训练是很困难的。其原因是,每个参数 wij 的训练需要大量 xi 和xj都非零的样本;由于样本数据本来就比较稀疏,满足“xi 和 xj 都非零”的样本将会非常少。训练样本的不足,很容易导致参数 wij 不准确,最终将严重影响模型的性能。

如何解决二次项参数的训练问题呢?矩阵分解提供了一种解决思路。在model-based的协同过滤中,一个rating矩阵可以分解为user矩阵和item矩阵,每个user和item都可以采用一个隐向量表示。我们把每个user表示成一个二维向量,同时把每个item表示成一个二维向量,两个向量的点积就是矩阵中user对item的打分。

类似地,所有二次项参数W i,j可以组成一个对称阵W,那么这个矩阵就可以分解为 W=VVT,V的第i行便是第i维特征的隐向量。换句话说,每个参数W i,j = <V i,V j>.

V i表示 X i 的隐向量,  V j 表示 X j 的隐向量 

为了求出 W i,j, 我们对每一个特征分量 X_i 引入辅助向量

然后,利用  进行求解。对辅助向量的维度k值的限定,反映了FM模型的表达能力

 这里写图片描述

 那么ωij组成的矩阵可以表示为:

 这里写图片描述

则FM的模型方程为:

则二次项的参数数量减少为kn个,远少于多项式模型的参数数量.我觉得上式应该是w i,j = <vi,vTj>,但是上面的写法才是对的,因为是点乘,两向量得是相同维度。还有i的取值为1到n-1,j的取值是i+1到n,因为特征不可能自己和自己组合

FM算法的求解过程:

我的理解:第一步是一个矩阵(矩阵中所有元素求和)减去对角线部分,然后除以2。多项式部分的计算复杂度是O(kn).即FM可以在线性时间对新样本作出预测

回归问题最小均方误差(the least square error)  均方(一组数的平方的平均值)

二分类问题对数损失函数,其中表示的是阶跃函数Sigmoid

对数损失是用于最大似然估计的,一组参数在一堆数据下的似然值,等于每一条数据的概率之积,而损失函数一般是每条数据的损失之和,为了把积变为和(我的理解:方便计算),就取了对数。再加个负号是为了让最大似然值和最小损失对应起来(本来求和最大时对应的参数,加上负号后,求和最小时对应的参数,则等价于求最小损失)。 

这个就是标准形式的对数损失函数,将sigmoid函数带入,符号抵消,即为log(1+exp(-yf(x)))


对于回归问题:可以理解为SGD,单样本训练

对于二分类问题:


       <=(由左式可知,Vi,f的训练只需要样本的Xi特征非0即可,适合于稀疏数据)

在使用SGD训练模型时,在每次迭代中,只需计算一次所有f的,就能够方便得到所有V i,f的梯度,(上述偏导结果求和公式中没有i,即与i无关,只与f有关)显然计算所有f的的复杂度是O(kn),模型参数一共有nk + n + 1个。因此,FM参数训练的复杂度也是O(kn).综上可知,FM可以在线性时间训练和预测,是一种非常高效的模型。

我的理解:正则化系数用于衡量正则项与损失项的比重

总结:FM是一种比较灵活的模型,通过合适的特征变换方式,FM可以模拟二阶多项式核的SVM模型、MF模型、SVD++模型等。相比SVM的二阶多项式核而言,FM在样本稀疏的情况下是有优势的;而且,FM的训练/预测复杂度是线性的,而二项多项式核SVM需要计算核矩阵,核矩阵复杂度就是N平方。SVD++与MF类似,在特征的扩展性上都不如FM,在此不再赘述。

转自:

http://blog.csdn.net/itplus/article/details/40534923

http://blog.csdn.net/itplus/article/details/40536025


logistic回归两种形式:

第一种形式:label取值为0或1

第二种形式:将label和预测函数放在一起,label取值为1或-1

显然,,上述两种形式等价。

第一种形式的分类法则:

第二种形式的分类法则:

第一种形式的损失函数可由极大似然估计推出,对于第二种形式的损失函数(标准的对数损失函数形式,参考https://en.wikipedia.org/wiki/Loss_functions_for_classification 中的logistic  loss),

 左式将分数倒过来,负号提出来,就得到常见的对数损失函数的形式

其中,

则loss最小化可表示为:

上式最后即为极大似然估计的表示形式,则logistic回归模型使用的loss函数为对数损失函数,使用极大似然估计的目的是为了使loss函数最小。

 

 

参考: https://www.zybuluo.com/frank-shaw/note/143260

 

 

 

posted @ 2017-01-22 14:08  合唱团abc  阅读(17263)  评论(1编辑  收藏  举报