准确的说应该是在web项目里引用webservice时，代理类不会生成，下面是msdn的解释：
将 Web 引用添加到项目
1.在“解决方案资源管理器”中，右键单击要添加 Web 服务的目标项目的名称，然后单击“添加 Web 引用”。
“添加 Web 引用”对话框打开。
2.在“URL”框中输入要使用的 Web 服务的 URL。如果不知道 URL，则请使用浏览窗格中的链接查找所需的 Web 服务。
注意
如果在位于防火墙后面的计算机上开发 Web 应用程序，而且应用程序将使用防火墙外的 Web 服务，那么必须在 URL 中包括网络代理服务器的地址和端口。请向您的网络管理员咨询，了解如何提供此部分的 URL 路径。有关更多信息，请参见此计算机上的代理设置没有正确地针对 Web 发现进行配置。。
3.在“位于此 URL 上的 Web 服务”框中选择要使用的 Web 服务。
4.验证项目是否能够使用 Web 服务以及提供的所有外部代码是否可信。
安全注意
在打开包含 Web 引用的项目进行编辑时，所使用的 Web 服务的本地代理文件在由可信用户（您本人）启动的 devenv.exe 进程中运行。在集成开发环境 (IDE) 中打开项目或组件时，就会在您的本地计算机上执行代码。有关更多信息，请参见 Web Application Security at Design Time (Visual Studio) 和代码访问安全性。
5.在“Web 引用名”字段中输入一个名称，您将在代码中使用该名称以编程方式访问所选择的 Web 服务。
单击“添加引用”。
6.如果您的网站还没有 App_WebReferences 文件夹，Visual Studio 会创建一个。然后会用您在第 5 步中提供的名称创建代理类所需的文件。
