基金持仓成本分析脚本

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
#
 
from collections import namedtuple
 
# 定义一个命名元组来存储赎回费率的期限和费率
RedemptionRate = namedtuple("RedemptionRate", ["days", "rate"])
 
 
def calculate_costs(P, T, F_A, M_A, S_A, T_A, R_A, M_C, S_C, T_C, R_C):
    # A类基金总成本
    C_A = P * F_A + P * (M_A + S_A + T_A) * (T / 365) + P * R_A(T)
    # C类基金总成本
    C_C = P * (M_C + S_C + T_C) * (T / 365) + P * R_C(T)
    return C_A, C_C
 
 
def redemption_fee_A(T, redemption_rates_A):
    for rate in redemption_rates_A:
        if T <= rate.days:
            return rate.rate
    return 0  # 持有时间大于所有设定的期限时，赎回费为0%
 
 
def redemption_fee_C(T, redemption_rates_C):
    for rate in redemption_rates_C:
        if T <= rate.days:
            return rate.rate
    return 0  # 持有时间大于所有设定的期限时，赎回费为0%
 
 
# 初始投资金额
P = 10000  # 示例金额，可以修改
 
# 持有时间（天）
T_values = [
    7,
    8,
    30,
    31,
    60,
    61,
    90,
    91,
    180,
    181,
    365,
    366,
    730,
]  # 示例持有时间，可以修改
 
# A类基金费用结构（百分比表示）
F_A = 0.05 / 100  # 前端收费
M_A = 0.15 / 100  # 年管理费
T_A = 0.05 / 100  # 托管费
S_A = 0 / 100  # 销售服务费
 
# C类基金费用结构（百分比表示）
M_C = 0.15 / 100  # 年管理费
T_C = 0.05 / 100  # 托管费
S_C = 0.1 / 100  # 销售服务费
 
# A类基金赎回费率（天数：费率）
redemption_rates_A = [
    RedemptionRate(days=7, rate=1.5 / 100),
    RedemptionRate(days=30, rate=0.1 / 100),
]
 
# C类基金赎回费率（天数：费率）
redemption_rates_C = [
    RedemptionRate(days=7, rate=1.5 / 100),
    RedemptionRate(days=30, rate=0 / 100),
]
 
print(
    f"{'持有时间(天)':<10} {'A类基金总成本':<10} {'C类基金总成本':<10} {'更便宜的基金':<10}"
)
print("=" * 65)
 
recommendation_threshold = None
 
for T in T_values:
    C_A, C_C = calculate_costs(
        P,
        T,
        F_A,
        M_A,
        S_A,
        T_A,
        lambda T: redemption_fee_A(T, redemption_rates_A),
        M_C,
        S_C,
        T_C,
        lambda T: redemption_fee_C(T, redemption_rates_C),
    )
    cheaper_fund = "A类" if C_A < C_C else "C类"
    print(f"{T:<15} {C_A:<20.2f} {C_C:<20.2f} {cheaper_fund:<15}")
    if recommendation_threshold is None and C_A < C_C:
        recommendation_threshold = T
 
if recommendation_threshold is None:
    recommendation_threshold = "所有持有时间均推荐C类"
else:
    # 精确找到临界点，限制T的最小值为0
    for T in range(
        max(recommendation_threshold - 30, 0), recommendation_threshold + 30
    ):
        C_A, C_C = calculate_costs(
            P,
            T,
            F_A,
            M_A,
            S_A,
            T_A,
            lambda T: redemption_fee_A(T, redemption_rates_A),
            M_C,
            S_C,
            T_C,
            lambda T: redemption_fee_C(T, redemption_rates_C),
        )
        if C_A < C_C:
            recommendation_threshold = T
            break
 
print("=" * 65)
if isinstance(recommendation_threshold, int):
    print(
        f"大于{recommendation_threshold}天推荐A类，小于等于{recommendation_threshold}天推荐C类"
    )
else:
    print(recommendation_threshold)
 

输出

持有时间(天)    A类基金总成本    C类基金总成本    更便宜的基金    
=================================================================
7               155.38               150.58               C类             
8               15.44                0.66                 C类             
30              16.64                2.47                 C类             
31              6.70                 2.55                 C类             
60              8.29                 4.93                 C类             
61              8.34                 5.01                 C类             
90              9.93                 7.40                 C类             
91              9.99                 7.48                 C类             
180             14.86                14.79                C类             
181             14.92                14.88                C类             
365             25.00                30.00                A类             
366             25.05                30.08                A类             
730             45.00                60.00                A类             
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大于335天推荐A类，小于等于335天推荐C类