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愿你能再次遇到你重要的人
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2019年2月1日
关于covariance matrix(协方差矩阵)的理解
摘要: 1,离散随机变量的X的数学期望: E(X)=∑k=1∞xkpk 2,方差: 研究随机变量与其均值的偏离程度,记为: 对于离散的: D(X)=E[X−E(X)]2 3,均方差,标准差: 4,协方差的定义: 对于一般的分布,直接代入E(X)之类的就可以计算出来了,但真给你一个具体数值的分布,要计算协方差
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posted @ 2019-02-01 02:19 愿你能再次遇到你重要的人
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