摘要：
这一章笔记围绕虚拟变量问题展开，主要介绍虚拟变量的引入形式和分析方法，重点介绍双重差分模型的应用方法。 阅读全文
摘要：
主要介绍了时间序列向量自回归模型的基本性质和格兰杰因果关系检验的表述和实现方法。 阅读全文
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波动率模型主要用于研究金融时间序列分析，本章主要介绍了ARCH模型和GARCH模型的基本性质和推导。 阅读全文
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主要介绍了时间序列分析中的AR，MA，ARMA等重要的典型模型的性质和选择方法。 阅读全文
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主要介绍时间序列模型的基本概念和基本假设，重点在于一般时间序列模型的趋势项和季节项的分解。 阅读全文
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本文主要介绍随机干扰项存在序列相关问题时对回归分析的影响，涉及了部分时间序列的内容，重点为序列相关性的检验和修正方法。 阅读全文
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本文主要介绍异方差性对回归分析的影响，是计量经济学中最常见也是最重要的一种违背基本假设的情况。 阅读全文
摘要：
从本篇笔记开始讨论违背基本假定的问题，本文主要介绍多重共线性在多元回归模型中带来的影响，重点介绍了其检验方法和修正措施。 阅读全文