协方差
001、
协方差(Covariance):
可以通俗的理解为:两个变量在变化过程中是同方向变化?还是反方向变化?同向或反向程度如何?
计算公式:
公式简单翻译一下是:如果有X,Y两个变量,每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与其均值之差”得到一个乘积,再对这每时刻的乘积求和并求出均值。
a <- c(2, 4, 5, 9, 15) b <- c(6, 8, 10, 30, 40) meana = mean(a) meanb = mean(b) sum((a - meana) * (b - meanb))/ (length(a) - 1) ## 每一时刻的观测值于均值之差的乘积之和的平均值 cov(a, b) ## 直接计算协方差
每一时刻只有同号(同正或者同负)乘积才为正。
协方差反映两个变量同向变化或是反向变化; 协方差为正, 反映两个变量同向变化; 协方差为负,反映两个变量反向变化。
协方差除以标准差的乘积等于相关系数, 相关系数可以用于比较不同单位变量之间的相关程度。
参考:https://www.zhihu.com/question/20852004/answer/287792087