求矩阵的协方差矩阵
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在统计学与概率论中,(矩阵的)协方差矩阵的每个元素是各个向量元素之间(列向量)的协方差,是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的,这里默认数据是按行排列。即每一行是一个observaTIon(or sample),那么每一列就是一个随机变量。
协方差矩阵的维度等于随机变量的个数(矩阵的列数),即每一个 observaTIon 的维度。在某些场合前边也会出现 1 / m,而不是 1 / (m - 1)。
如何计算协方差矩阵:
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