求矩阵的协方差矩阵

 

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在统计学与概率论中，（矩阵的）协方差矩阵的每个元素是各个向量元素之间（列向量）的协方差，是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。

 

矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的，这里默认数据是按行排列。即每一行是一个observaTIon（or sample），那么每一列就是一个随机变量。

 

协方差矩阵的维度等于随机变量的个数（矩阵的列数），即每一个 observaTIon 的维度。在某些场合前边也会出现 1 / m，而不是 1 / （m - 1）。

 

 

 

如何计算协方差矩阵：

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原文来源：https://www.elecfans.com/dianzichangshi/20171205594693.html