金融量化分析策略

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 1 双均线策略：

均线：对于每一个交易日，都可以计算出前N天的移动平均值，然后把这些移动平均值连起来，成为一条线，就叫做N日移动平均线。

移动平均线常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。

5天和10天的是短线操作的参照指标，称做日均线指标；

30天和60天的是中期均线指标，称做季均线指标；

120天、240天的是长期均线指标，称做年均线指标。

金叉：短期均线上穿长期均线

死叉：短期均线下穿长期均线

2 因子选股策略：

因子：标准 增长率，市值，ROE，……

选股策略： 选取该因子最大（或最小）的N只股票持仓

3 均值回归理论：

均值回归：“跌下去的迟早要涨上来”

均值回归的理论基于以下观测：价格的波动一般会以它的均线为中心。也就是说，当标的价格由于波动而偏离移动均线时，它将调整并重新归于均线。

偏离程度：(MA-P)/MA

策略：

在每个调仓日进行（每月调一次仓） 计算池内股票的N日移动均线；

计算池内所有股票价格与均线的偏离度；

选取偏离度最高的num_stocks支股票并进行调仓。

 

4 动量策略---反转策略

 

 

5 布林带策略：

          布林带/布林线/保利加通道：由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线

  计算公式：

           中间线=20日均线

           up线=20日均线+N*SD(20日收盘价)

           down线= 20日均线-N*SD(20日收盘价)

   SD：标准差

 

 

 6 PEG策略：

         皮特 林奇：任何一家公司股票如果定价合理的话，市盈率就会与收益增长率相等

每股收益（EPS）

股价（P）

市盈率（PE）= P/EPS

收益增长率（G）= (EPSi – EPSi-1)/ EPSi-1

PEG = PE / G / 100

PEG越低，代表股价被低估的可能性越大，股价会涨的可能性越大。

PEG是一个综合指标，既考察价值，又兼顾成长性。PEG估值法适合应用于成长型的公司。

注意：过滤掉市盈率或收益增长率为负的情况

 

7 羊驼交易法则：

      起始时随机买入N只股票，每天卖掉收益率最差的M只，再随机买入剩余股票池的M只

 

    改良版1：动量策略

           起始时买入N只收益率最高的股票，每天卖掉收益率最差的M只，再买入收益率最高的剩余股票池的M只

 

    改良版2：反转策略：

            起始时买入N只收益率最高的股票，每天卖掉收益率最差的M只，再买入收益率最低的剩余股票池的M只

 

8 海龟交易法则：

     唐奇安通道：

上线=Max（前N个交易日的最高价）

下线=Min（前N个交易日的最低价）

中线=（上线+下线）/2

    分钟回测

    入市：若当前价格高于过去20日的最高价，则买入一个Unit

    加仓：若股价在上一次买入（或加仓）的基础上上涨了0.5N，则加仓一个Unit

    止盈：当股价跌破10日内最低价时（10日唐奇安通道下沿），清空头寸

   止损：当价格比最后一次买入价格下跌2N时，则卖出全部头寸止损（损失不会超过2%）

9 鳄鱼交易法则