摘要：
法一：采用factor_analyzer模块方法： from factor_analyzer import factor_analyzer # KMO值print round(factor_analyzer.calculate_kmo(X_basic)[1],5)# 巴特利特球形度值print ro 阅读全文
摘要：
<代码已经过期，其中爬虫链接已经失效> 一：马科维茨投资组合理论 投资组合（Portfolio）是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合的目的在于分散风险，投资组合按粗略的分类有三种不同的模式可供运用，即积极的、中庸的和保守的。 投资组合理论[1]：若干种证券组成的 阅读全文
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本文主要是通过交互项，和信息准则AIC,BC以及显著性来确定最优的回归模型： library(MASS) library(leaps) ## 1: 导入数据：主要变量为E1-E4,剩余变量为：G1-G20 datas<-read.csv(file="data.csv",header=TRUE) da 阅读全文
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library(plm) library(psych) library(xts) library(tseries) library(lmtest) ## import dataset datas<-read.table("data.txt",header =TRUE) ## adf test pcg 阅读全文
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#### 一：时间序列图 # 商品房销售价格指数的时间序列图 library(psych) #绘制时序图 x<-ts(y, frequency =1, start=c(2004),end=c(2016)) plot(x) #1阶差分，并绘制出差分后序列的时序图 y.dif<-diff(x) plot 阅读全文
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递归检验， 对2007 年 5 月-2009 年 8 月，2007 年 5 月-2009 年 9 月...... 2007 年 5 月-2019 年 1 月依次进行含有截距项和趋势项的 ADF 检验（采用R 语言脚本运行），其结构断点趋势图如下： d<-read.csv("test.csv",hea 阅读全文
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ARMA: #读入数据，并绘制时序图 d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt") x<-ts(log(d),start = 1) 1: x的时间序列图： x<-ts(log(d),start = 1) plot(x) 2: 从上图可以看出 阅读全文
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脚本 config.png 代码： !b1=0!b2=1matrix(500,3) ffor !k=1 to 500series u=nrndseries y= !b1+!b2*temp+uequation el.ls y=c(1)+c(2)*tempseries y1=constant-y/10. 阅读全文