结构断点检验法-递归检验

递归检验，

 

对2007 年 5 月-2009 年 8 月，2007 年 5 月-2009 年 9 月......

2007 年 5 月-2019 年 1 月依次进行含有截距项和趋势项的 ADF 检验（采用R 语言脚本运行），其结构断点趋势图如下：

d<-read.csv("test.csv",header=T)

gz<-d$rho

library(urca)

d[1,31]

a<-ur.df(gz[4:31], type = c("trend"), lags = 3, selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC"))

b<-summary(a)

taus<-b@cval[1,]

ts<-b@teststat[1:1]

arr<-array(1:122)

arr[1]=ts

for(n in 23:144){

  a<-ur.df(gz[4:n], type = c("trend"), lags = 3, selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC"))

  b<-summary(a)

  tau<-b@cval[1,]

  taus<-rbind(taus,tau)

  t<-b@teststat[1:1]

  arr[n-21]=t

}