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2020年4月24日
【转】时间序列分析——基于R,王燕 《时间序列分析——基于R》王燕,读书笔记
摘要: 笔记: 一、检验: 1、平稳性检验: 图检验方法: 时序图检验:该序列有明显的趋势性或周期性,则不是平稳序列 自相关图检验:(acf函数)平稳序列具有短期相关性,即随着延迟期数k的增加,平稳序列的自相关系数ρ会很快地衰减向0(指数级衰减),反之非平稳序列衰减速度会比较慢 构造检验统计量进行假设检验:
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posted @ 2020-04-24 12:07 蘭亭客
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