统计模型应用--表现和风险评估

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def annualised_sharpe(returns, N=252):<br>    return np.sqrt(N) * returns.mean()/returns.std()<br>def equity_sharpe(ticker,start, end):<br>    pdf = web.DataReader(ticker, 'quandl', start, end).sort_index()<br>    pdf['daily_ret'] = pdf['Close'].pct_change()<br>    pdf['excess_daily_ret'] = pdf['daily_ret'] - 0.05/252<br>    return annualised_sharpe(pdf['excess_daily_ret'])

  

 

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