摘要：
大样本在时间序列的情况下显得更加重要。对于时间序列数据来讲，很多定理成立的关键依赖于变量之间的相关性是否足够快的趋于零。 平稳随机过程+协方差平稳过程：若一个平稳过程有有限的二阶矩，那么它一定是协方差平稳的，但反之未必成立。 当h无限增大时，如果x（t）和x（t+h）是“近乎独立”的，则这个序列被称 阅读全文
摘要：
在第三章中我们利用 CUSUM 方法讨论了 Γー分布参数是否存在变点的假设检验题、检测变点 位置的程序、变点的估计的强弱相合性和强弱收敛速度。同时对变点处（假定已检测有变点）的变异系数和跳跃度进行估计，并给出了估计量的渐近分布。当跳跃度较小时，给出了变点估计的渐近分布，在方差未知时，用自正则方法给出 阅读全文