摘要：
本文介绍了有关时间序列模型中结构性断裂的最新工作。尤其是，我们展示了如何修改基于流行的累积和 CUSUM 统计的程序，使其也可以用于表现出序列依赖性的数据。涵盖了无条件均值和条件均值以及方差和协方差/相关结构的结构性断裂。CUSUM过程在设计上是非参数的。如果数据允许进行参数化建模，我们将演示如何利 阅读全文
摘要：
本文基于单位根检验基本原理，比较了 5 种单位根检验的方法，说明在小样本情况下，为提高检验功效，应针对数据生成过程的特点联合多种检验法进行检验。如果检验变量为非平稳，则需要进行进一步的结构突变检验，本文主张选用结构突变点内生的 Perron 检验法与外生检验法相结合来判断变量的平稳性。 为了提高时间 阅读全文