摘要：
第二部分是论文的第四章。应用递归单位根检验法和多个突变点单位根检验法，对我国 1994 年 1 月到 2010 年 12 月间外汇储备余额及进、出口额三个序列进行数据分析。结论认为，这三个序列都是包含两次结构突变的退势平稳序列。由美国次贷危机引发的全球经济危机，对三个经济序列均产生了结构性冲击。经济 阅读全文
摘要：
秦瑞兵等基于最小二乘估计残差构造 CUSUM 型统计量，检验了时间序列中的趋势项变点。张瑞红 采用局部多项式方法对趋势项进行拟合，然后用拟合残差构造累积和（CUSUM）统计量对帯有非参数趋势项时间序列的自协方差函数进行変点检验。 阅读全文
摘要：
对于如何确定最终要建立的 ARMA (p, q）模型中的自回归阶数与滑动平均阶数，我们需要对时间序列的自相关系数与偏自相关系数进行分析。通过 ARMA (p, q）模型进行建模时，首先，必须判断时间序列的平稳性。由于 ARMA (p, q）模型是 AR (p）模型与 MA（q）模型的组合 通过数学方 阅读全文
摘要：
由于变动的时间序列模型在实际中的实用性，很自然的将变点检测的研究应用于时间序列模型中，如 Wichern et al. (1996) 对方差作变点检测，Vogelsang (1998,199) 对均值作变点检测，Picard (1985) 对时间序列中的谱进行多个变点的检测，Lee et al. ( 阅读全文
摘要：
笔记： 一、检验： 1、平稳性检验： 图检验方法： 时序图检验：该序列有明显的趋势性或周期性，则不是平稳序列 自相关图检验：（acf函数）平稳序列具有短期相关性，即随着延迟期数k的增加，平稳序列的自相关系数ρ会很快地衰减向0（指数级衰减），反之非平稳序列衰减速度会比较慢 构造检验统计量进行假设检验： 阅读全文
摘要：
数据的平稳与否对计量经济分析有着重要影响，在计量经济分析之前必须进行平稳性检验。近年来，出现了不少检验数据平稳性的方法，每种检验方法都有其自身的特点。本文从检验模型形式、统计量的构造、使用要求等方面论述和比较几种主要的检验方法，它们分别是 DF 和 ADF 检验法、PP 检验法、霍尔工具变量法、DF 阅读全文